PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRNY с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRNY с COST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past year, GRNY returned 30.94% vs -7.02% for COST. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRNY и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRNY показывает доходность 12.12%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.08%.

GRNY

1 день
0.87%
1 месяц
3.78%
С начала года
12.12%
6 месяцев
10.16%
1 год
30.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COST

1 день
1.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
13.08%
6 месяцев
8.84%
1 год
-7.02%
3 года*
24.99%
5 лет*
21.51%
10 лет*
22.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRNY и COST

2026 (YTD)20252024
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		12.12%24.05%-1.09%
COST
Costco Wholesale Corporation		13.08%-5.39%0.26%

Correlation

The correlation between GRNY and COST is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.16

The correlation between GRNY and COST shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с SPMOGRNY с QGRWGRNY с FELG
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

GRNY vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRNY c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRNYCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-0.37

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
-0.39

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.95

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

-0.44

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

-0.99

+9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRNY vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRNY на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRNY и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRNYCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

-0.37

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.59

+0.40

Просадки

Сравнение просадок GRNY и COST

Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRNYCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-53.39%

+29.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-16.02%

+4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.15%

+11.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-13.36%

+9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

9.60%

-5.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GRNY и COST

Текущая волатильность для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) составляет 4.28%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что GRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRNYCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

8.14%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

14.83%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

19.15%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

22.73%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

21.94%

+1.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNY и COST

GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRNY and COST have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (8.14%) compared to GRNY (4.28%). In terms of maximum drawdown, GRNY dropped -24.18% vs COST's -53.39%.

GRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRNY и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор