PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRNY с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRNY с COST

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past year, GRNY returned 21.45% vs -3.54% for COST. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRNY и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRNY показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.77%.

GRNY

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.66%
С начала года
8.60%
6 месяцев
6.16%
1 год
21.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COST

1 день
0.36%
1 месяц
-6.53%
С начала года
11.77%
6 месяцев
10.55%
1 год
-3.54%
3 года*
24.02%
5 лет*
20.79%
10 лет*
22.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRNY и COST

2026 (YTD)20252024
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		8.60%24.05%-0.45%
COST
Costco Wholesale Corporation		11.77%-5.39%1.89%

Correlation

The correlation between GRNY and COST is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г.

0.15

The correlation between GRNY and COST shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с SPMOGRNY с QGRWGRNY с FELG
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

GRNY vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRNY c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRNYCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
-0.19

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
-0.14

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.98

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

-0.25

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

-0.55

+6.14

GRNY vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRNY на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRNY и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRNY и COST

Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRNYCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-53.39%

+29.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-14.42%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-12.17%

+9.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-13.36%

+9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

6.81%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GRNY и COST

Текущая волатильность для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) составляет 5.42%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что GRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRNYCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.17%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

14.48%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

18.77%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

22.73%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

21.97%

+1.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNY и COST

GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.56%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRNY and COST have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (6.17%) compared to GRNY (5.42%). In terms of maximum drawdown, GRNY dropped -24.18% vs COST's -53.39%.

GRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRNY и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор