PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRNY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRNY с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

GRNY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRNY - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GRNY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRNY и SPY

2026 (YTD)20252024
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		-2.95%24.05%-1.09%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, GRNY показывает доходность -2.95%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

GRNY

1 день
0.67%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-4.49%
1 год
30.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с QGRWGRNY с FELGGRNY с TMFC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий GRNY и SPY

GRNY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

GRNY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRNY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRNYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.96

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.49

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.53

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

7.27

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRNY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRNY на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRNY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRNYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.96

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.56

0.00

Корреляция

Корреляция между GRNY и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNY и SPY

GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GRNY и SPY

Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GRNYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-55.19%

+31.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-12.05%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-5.53%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-9.09%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.54%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GRNY и SPY

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRNYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

5.35%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

9.50%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

19.06%

+5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

17.06%

+6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

17.92%

+6.08%