PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GRNY с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GRNY и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRNY показывает доходность 12.12%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%.


GRNY

1 день
0.87%
1 месяц
3.78%
С начала года
12.12%
6 месяцев
10.16%
1 год
30.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRNY и SPMO


2026 (YTD)20252024
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF
12.12%24.05%-1.09%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
28.45%26.58%-0.87%

Correlation

The correlation between GRNY and SPMO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.89

The correlation between GRNY and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

GRNY vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 4949
Ранг коэф-та Мартина

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRNY c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GRNYSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.47

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

13.52

-5.36

GRNY vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRNY на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRNY и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GRNYSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.49

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.00

-0.02

Просадки

Сравнение просадок GRNY и SPMO

Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и SPMO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GRNYSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-30.95%

+6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-12.70%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.46%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-4.60%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.26%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GRNY и SPMO

Текущая волатильность для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) составляет 4.28%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что GRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GRNYSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

7.39%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

14.49%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

17.70%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

19.30%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

20.31%

+2.86%

Сравнение комиссий GRNY и SPMO

GRNY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNY и SPMO

GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы


GRNY and SPMO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.39%) compared to GRNY (4.28%). In terms of maximum drawdown, GRNY dropped -24.18% vs SPMO's -30.95%.

On 1-year performance, SPMO leads with 43.92% vs 30.94% for GRNY. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, GRNY has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPMO has performed better with a 43.92% return vs 30.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for GRNY.

SPMO has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for GRNY.

GRNY is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Tidal ETFs and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for GRNY and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRNY и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор