PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRNY с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRNY с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

GRNY и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRNY - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GRNY и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRNY и SPMO

2026 (YTD)20252024
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		-2.95%24.05%-1.09%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%-0.87%

Доходность по периодам

С начала года, GRNY показывает доходность -2.95%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.

GRNY

1 день
0.67%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-4.49%
1 год
30.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с QGRWGRNY с FELG
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий GRNY и SPMO

GRNY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

GRNY vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRNY c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRNYSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.06

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.60

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.96

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

6.90

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRNY vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRNY на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRNY и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRNYSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.06

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.86

-0.30

Корреляция

Корреляция между GRNY и SPMO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNY и SPMO

GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок GRNY и SPMO

Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

GRNYSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-30.95%

+6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-12.70%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-7.31%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-4.66%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.60%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GRNY и SPMO

Текущая волатильность для Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) составляет 6.27%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что GRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRNYSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

7.22%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

12.80%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

22.77%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

19.08%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

20.09%

+3.91%