Сравнение SSSFX с GWGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SouthernSun Small Cap (SSSFX) и AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX).
SSSFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 окт. 2003 г.. GWGIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SSSFX и GWGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSSFX и GWGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSSFX SouthernSun Small Cap | 4.75% | 4.72% | 3.46% | 12.52% | -1.86% | 21.87% | 14.08% | 35.45% | -24.32% | 18.03% |
GWGIX AMG GW&K Small/Mid Cap Fund | 3.53% | 1.53% | 10.85% | 14.76% | -18.09% | 26.01% | 23.31% | 31.02% | -8.14% | 15.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SSSFX показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у GWGIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции SSSFX уступали акциям GWGIX по среднегодовой доходности: 8.81% против 10.12% соответственно.
SSSFX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 8.81%
GWGIX
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSSFX и GWGIX
SSSFX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GWGIX в 0.87%.
Доходность на риск
SSSFX vs. GWGIX — Ранг доходности на риск
SSSFX
GWGIX
Сравнение SSSFX c GWGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SouthernSun Small Cap (SSSFX) и AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSSFX | GWGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.67 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.08 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.82 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 3.12 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSSFX | GWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.67 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.22 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SSSFX и GWGIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSSFX и GWGIX
Дивидендная доходность SSSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, тогда как GWGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSSFX SouthernSun Small Cap | 4.81% | 5.04% | 13.93% | 13.87% | 9.40% | 11.51% | 0.23% | 5.29% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 12.69% |
GWGIX AMG GW&K Small/Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.95% | 0.19% | 4.22% | 5.45% | 0.12% | 0.37% | 2.48% | 1.46% | 0.05% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSSFX и GWGIX
Максимальная просадка SSSFX за все время составила -65.85%, что больше максимальной просадки GWGIX в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSSFX и GWGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSSFX | GWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.85% | -37.41% | -28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -13.61% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.76% | -27.18% | -5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.20% | -37.41% | -7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -6.91% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -7.05% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 3.64% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSSFX и GWGIX
Текущая волатильность для SouthernSun Small Cap (SSSFX) составляет 6.94%, в то время как у AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что SSSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSSFX | GWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 7.36% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 13.22% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 21.97% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.44% | 19.80% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 20.20% | +3.06% |