Сравнение SSSFX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SouthernSun Small Cap (SSSFX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
SSSFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 окт. 2003 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SSSFX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSSFX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSSFX SouthernSun Small Cap | 2.36% | 4.72% | 3.46% | 12.52% | -1.86% | 21.87% | 14.08% | 35.45% | -24.32% | 18.03% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | -1.97% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SSSFX показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции SSSFX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 8.56% против 7.66% соответственно.
SSSFX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 8.56%
DFISX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSSFX и DFISX
SSSFX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
SSSFX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
SSSFX
DFISX
Сравнение SSSFX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SouthernSun Small Cap (SSSFX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSSFX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.66 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.15 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.04 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 7.97 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSSFX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.66 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.42 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.48 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.44 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SSSFX и DFISX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSSFX и DFISX
Дивидендная доходность SSSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности DFISX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSSFX SouthernSun Small Cap | 4.93% | 5.04% | 13.93% | 13.87% | 9.40% | 11.51% | 0.23% | 5.29% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 12.69% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.21% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок SSSFX и DFISX
Максимальная просадка SSSFX за все время составила -65.85%, что больше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSSFX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSSFX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.85% | -60.66% | -5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -11.96% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.76% | -35.06% | +2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.20% | -43.00% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.55% | -11.77% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -11.69% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 3.06% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSSFX и DFISX
SouthernSun Small Cap (SSSFX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что SSSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSSFX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 5.90% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 10.04% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 15.38% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 15.75% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 16.11% | +7.14% |