Сравнение SSSFX с BLUEX
SSSFX (SouthernSun Small Cap) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both mutual funds - SSSFX is a Small Cap Blend Equities fund managed by AMG, while BLUEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, SSSFX returned 9.43%/yr vs 9.42%/yr for BLUEX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSSFX charges 1.30%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности SSSFX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSSFX показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -4.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSSFX имеют среднегодовую доходность 9.43%, а акции BLUEX немного отстают с 9.42%.
SSSFX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 6.12%
- С начала года
- 15.42%
- 1 год
- 23.00%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 9.43%
BLUEX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -4.09%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение доходности по годам SSSFX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSSFX SouthernSun Small Cap | 15.42% | 4.72% | 3.46% | 12.52% | -1.86% | 21.87% | 14.08% | 35.45% | -24.32% | 18.03% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -4.09% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between SSSFX and BLUEX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2003 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between SSSFX and BLUEX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSSFX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
SSSFX
BLUEX
Сравнение SSSFX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SouthernSun Small Cap (SSSFX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSSFX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.94 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | -0.35 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | -0.78 | +5.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSSFX и BLUEX
Максимальная просадка SSSFX за все время составила -65.85%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSSFX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSSFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.85% | -54.27% | -11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -12.19% | -2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.76% | -12.19% | -20.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.76% | -21.87% | -10.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.20% | -29.06% | -16.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -6.08% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.87% | -13.34% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 5.49% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSSFX и BLUEX
SouthernSun Small Cap (SSSFX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что SSSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSSFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 3.85% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 8.75% | +5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 10.79% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 10.80% | +11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 16.55% | +6.71% |
Сравнение комиссий SSSFX и BLUEX
SSSFX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSSFX и BLUEX
Дивидендная доходность SSSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности BLUEX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.32% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
SSSFX SouthernSun Small Cap | 4.37% | 5.04% | 13.93% | 13.87% | 9.40% | 11.51% | 0.23% | 5.29% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 12.69% |
Часто задаваемые вопросы
SSSFX and BLUEX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSSFX has higher volatility (4.46%) compared to BLUEX (3.85%). In terms of maximum drawdown, SSSFX dropped -65.85% vs BLUEX's -54.27%.
SSSFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSSFX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор