PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSPY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSPY с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSPY (Stratified LargeCap Index ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SSPY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Syntax Stratified LargeCap Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, SSPY returned 20.61% vs 28.04% for VOO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSPY charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SSPY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSPY показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

SSPY

1 день
-0.30%
1 месяц
3.36%
С начала года
10.14%
6 месяцев
10.60%
1 год
20.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSPY и VOO

2026 (YTD)20252024
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		10.14%12.88%-0.90%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%2.44%

Correlation

The correlation between SSPY and VOO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.78

The correlation between SSPY and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSPY и VOO

Секторы
SSPY
VOO

Технологии

17.8%
35.7%

Потребительский циклический сектор

13.0%
10.2%

Потребительский защитный сектор

12.1%
4.9%

Здравоохранение

11.8%
8.5%

Промышленность

10.5%
8.3%

Финансовые услуги

10.4%
11.6%

Энергетика

6.4%
3.5%

Коммуникационные услуги

6.2%
11.3%

Коммунальные услуги

5.9%
2.4%

Недвижимость

3.4%
1.9%

Сырьевые материалы

2.6%
1.8%

Технологии

SSPY
17.8%
VOO
35.7%

Потребительский циклический сектор

SSPY
13.0%
VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

SSPY
12.1%
VOO
4.9%

Здравоохранение

SSPY
11.8%
VOO
8.5%

Промышленность

SSPY
10.5%
VOO
8.3%

Финансовые услуги

SSPY
10.4%
VOO
11.6%

Энергетика

SSPY
6.4%
VOO
3.5%

Коммуникационные услуги

SSPY
6.2%
VOO
11.3%

Коммунальные услуги

SSPY
5.9%
VOO
2.4%

Недвижимость

SSPY
3.4%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

SSPY
2.6%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stratified LargeCap Index ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SSPY:
SSPY с SPYISSPY с RSPSSPY с swppxSSPY с AGTHXSSPY с DAPPSSPY с ^GSPCSSPY с VTV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SSPY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSPY
Ранг доходности на риск SSPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSPY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSPYVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.39

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.25

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.16

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

14.73

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSPY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSPY на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSPY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSPYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.39

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.89

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SSPY и VOO

Максимальная просадка SSPY за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPY и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSPYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-33.99%

+17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-8.90%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.70%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-3.69%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.91%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SSPY и VOO

Текущая волатильность для Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) составляет 2.44%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что SSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSPYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

2.84%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

8.90%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

11.80%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

16.81%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

18.01%

-3.46%

Сравнение комиссий SSPY и VOO

SSPY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSPY и VOO

Дивидендная доходность SSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		1.26%1.38%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SSPY and VOO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to SSPY (2.44%). In terms of maximum drawdown, SSPY dropped -16.16% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 28.04% vs 20.61% for SSPY. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SSPY has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 28.04% return vs 20.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for SSPY.

SSPY has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 1.03% for VOO.

SSPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. SSPY tracks Syntax Stratified LargeCap Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for SSPY and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSPY и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор