PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSPY с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSPY с SWPPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSPY (Stratified LargeCap Index ETF) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds - SSPY tracks the Syntax Stratified LargeCap Index while SWPPX tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, SSPY returned 20.61% vs 28.97% for SWPPX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSPY charges 0.45%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности SSPY и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSPY показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 11.69%.

SSPY

1 день
-0.30%
1 месяц
3.36%
С начала года
10.14%
6 месяцев
10.60%
1 год
20.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWPPX

1 день
0.15%
1 месяц
5.83%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.71%
1 год
28.97%
3 года*
22.73%
5 лет*
14.26%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSPY и SWPPX

2026 (YTD)20252024
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		10.14%12.88%-0.90%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		11.69%17.87%2.40%

Correlation

The correlation between SSPY and SWPPX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.77

The correlation between SSPY and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSPY и SWPPX

Секторы
SSPY
SWPPX

Технологии

17.8%
35.6%

Потребительский циклический сектор

13.0%
10.1%

Потребительский защитный сектор

12.1%
4.9%

Здравоохранение

11.8%
8.5%

Промышленность

10.5%
8.3%

Финансовые услуги

10.4%
11.8%

Энергетика

6.4%
3.5%

Коммуникационные услуги

6.2%
11.2%

Коммунальные услуги

5.9%
2.4%

Недвижимость

3.4%
1.9%

Сырьевые материалы

2.6%
1.8%

Технологии

SSPY
17.8%
SWPPX
35.6%

Потребительский циклический сектор

SSPY
13.0%
SWPPX
10.1%

Потребительский защитный сектор

SSPY
12.1%
SWPPX
4.9%

Здравоохранение

SSPY
11.8%
SWPPX
8.5%

Промышленность

SSPY
10.5%
SWPPX
8.3%

Финансовые услуги

SSPY
10.4%
SWPPX
11.8%

Энергетика

SSPY
6.4%
SWPPX
3.5%

Коммуникационные услуги

SSPY
6.2%
SWPPX
11.2%

Коммунальные услуги

SSPY
5.9%
SWPPX
2.4%

Недвижимость

SSPY
3.4%
SWPPX
1.9%

Сырьевые материалы

SSPY
2.6%
SWPPX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stratified LargeCap Index ETF

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SSPY:
SSPY с SPYISSPY с RSPSSPY с swppxSSPY с VOOSSPY с AGTHXSSPY с DAPPSSPY с ^GSPC
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

SSPY vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSPY
Ранг доходности на риск SSPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSPY c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSPYSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.52

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.41

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.36

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

15.67

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSPY vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSPY на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSPY и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSPYSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.52

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.51

+0.41

Просадки

Сравнение просадок SSPY и SWPPX

Максимальная просадка SSPY за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPY и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSPYSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-55.06%

+38.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-8.89%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-9.95%

+7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.90%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SSPY и SWPPX

Текущая волатильность для Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) составляет 2.44%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что SSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSPYSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

2.83%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

8.98%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

11.87%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

16.93%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

18.23%

-3.68%

Сравнение комиссий SSPY и SWPPX

SSPY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSPY и SWPPX

Дивидендная доходность SSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности SWPPX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		1.26%1.38%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		0.99%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

SSPY and SWPPX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWPPX has higher volatility (2.83%) compared to SSPY (2.44%). In terms of maximum drawdown, SSPY dropped -16.16% vs SWPPX's -55.06%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSPY и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор