PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSPY с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSPY с SWPPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

SSPY - это пассивный фонд от Syntax Advisors, который отслеживает доходность Syntax Stratified LargeCap Index. Фонд был запущен 4 янв. 2019 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SSPY и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSPY и SWPPX

2026 (YTD)20252024
SSPY
Syntax Stratified LargeCap ETF		1.59%12.88%-0.90%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		-4.39%17.87%2.40%

Доходность по периодам

С начала года, SSPY показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%.

SSPY

1 день
1.80%
1 месяц
-5.65%
С начала года
1.59%
6 месяцев
3.10%
1 год
14.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWPPX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.28%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Syntax Stratified LargeCap ETF

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SSPY:
SSPY с swppxSSPY с RSPSSPY с VOOSSPY с SPYISSPY с ^GSPCSSPY с AGTHXSSPY с DAPP
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Сравнение комиссий SSPY и SWPPX

SSPY берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

SSPY
Syntax Stratified LargeCap ETF
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SSPY vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSPY
Ранг доходности на риск SSPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPY: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSPY c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSPYSWPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.97

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.49

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.52

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

7.29

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSPY vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSPY на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSPY и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSPYSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.97

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.48

+0.11

Корреляция

Корреляция между SSPY и SWPPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSPY и SWPPX

Дивидендная доходность SSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности SWPPX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSPY
Syntax Stratified LargeCap ETF		1.36%1.38%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.16%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Просадки

Сравнение просадок SSPY и SWPPX

Максимальная просадка SSPY за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPY и SWPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSPYSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-55.06%

+38.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.10%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-6.26%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-10.00%

+7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.52%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SSPY и SWPPX

Текущая волатильность для Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY) составляет 3.91%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что SSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSPYSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

5.36%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

9.55%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

18.32%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

16.94%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

18.21%

-3.22%