Сравнение SSPY с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
SSPY и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSPY - это пассивный фонд от Syntax Advisors, который отслеживает доходность Syntax Stratified LargeCap Index. Фонд был запущен 4 янв. 2019 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SSPY и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSPY и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SSPY Syntax Stratified LargeCap ETF | 1.98% | 12.88% | -0.90% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 2.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SSPY показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
SSPY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSPY и SPYI
SSPY берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
SSPY vs. SPYI — Ранг доходности на риск
SSPY
SPYI
Сравнение SSPY c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSPY | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.04 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.57 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.54 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 8.06 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSPY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.04 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.01 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между SSPY и SPYI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSPY и SPYI
Дивидендная доходность SSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SSPY Syntax Stratified LargeCap ETF | 1.36% | 1.38% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок SSPY и SPYI
Максимальная просадка SSPY за все время составила -16.16%, примерно равная максимальной просадке SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPY и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSPY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | -16.47% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -11.02% | -1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -4.50% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -1.86% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.11% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSPY и SPYI
Текущая волатильность для Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY) составляет 3.96%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что SSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSPY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 5.10% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 8.29% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 16.22% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 13.12% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 13.12% | +1.85% |