PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSPY с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSPY с SPYI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSPY (Stratified LargeCap Index ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SSPY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Syntax Stratified LargeCap Index, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. SSPY is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past year, SSPY returned 20.61% vs 22.76% for SPYI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSPY charges 0.45%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности SSPY и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSPY показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 7.72%.

SSPY

1 день
-0.30%
1 месяц
3.36%
С начала года
10.14%
6 месяцев
10.60%
1 год
20.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
-0.50%
1 месяц
3.71%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.37%
1 год
22.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSPY и SPYI

2026 (YTD)20252024
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		10.14%12.88%-0.90%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		7.72%16.67%2.23%

Correlation

The correlation between SSPY and SPYI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.78

The correlation between SSPY and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSPY и SPYI

Секторы
SSPY
SPYI

Технологии

17.8%
35.5%

Потребительский циклический сектор

13.0%
10.1%

Потребительский защитный сектор

12.1%
4.9%

Здравоохранение

11.8%
8.5%

Промышленность

10.5%
8.4%

Финансовые услуги

10.4%
11.8%

Энергетика

6.4%
3.5%

Коммуникационные услуги

6.2%
11.2%

Коммунальные услуги

5.9%
2.3%

Недвижимость

3.4%
2.0%

Сырьевые материалы

2.6%
1.8%

Технологии

SSPY
17.8%
SPYI
35.5%

Потребительский циклический сектор

SSPY
13.0%
SPYI
10.1%

Потребительский защитный сектор

SSPY
12.1%
SPYI
4.9%

Здравоохранение

SSPY
11.8%
SPYI
8.5%

Промышленность

SSPY
10.5%
SPYI
8.4%

Финансовые услуги

SSPY
10.4%
SPYI
11.8%

Энергетика

SSPY
6.4%
SPYI
3.5%

Коммуникационные услуги

SSPY
6.2%
SPYI
11.2%

Коммунальные услуги

SSPY
5.9%
SPYI
2.3%

Недвижимость

SSPY
3.4%
SPYI
2.0%

Сырьевые материалы

SSPY
2.6%
SPYI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stratified LargeCap Index ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с SSPY:
SSPY с RSPSSPY с swppxSSPY с VOOSSPY с AGTHXSSPY с DAPPSSPY с ^GSPCSSPY с VTV
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

SSPY vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSPY
Ранг доходности на риск SSPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSPY c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSPYSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.38

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.26

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.96

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

15.43

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSPY vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSPY на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSPY и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSPYSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.38

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.21

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SSPY и SPYI

Максимальная просадка SSPY за все время составила -16.16%, примерно равная максимальной просадке SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPY и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSPYSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-16.47%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-7.72%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.50%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-1.80%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.48%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SSPY и SPYI

Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что SSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSPYSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

1.82%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

7.41%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

9.63%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

12.92%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

12.92%

+1.63%

Сравнение комиссий SSPY и SPYI

SSPY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSPY и SPYI

Дивидендная доходность SSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности SPYI в 11.64%

ПозицияTTM2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.64%11.70%12.04%12.01%4.10%
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		1.26%1.38%0.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSPY and SPYI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSPY has higher volatility (2.44%) compared to SPYI (1.82%). In terms of maximum drawdown, SSPY dropped -16.16% vs SPYI's -16.47%.

On 1-year performance, SPYI leads with 22.76% vs 20.61% for SSPY. On fees, SSPY is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYI has performed better with a 22.76% return vs 20.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSPY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.64%, compared with 1.26% for SSPY.

SSPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Neos. Their fees differ too: 0.45% for SSPY and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSPY и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор