PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSPY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SSPY с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY) и S&P 500 Index (^GSPC).

SSPY - это пассивный фонд от Syntax Advisors, который отслеживает доходность Syntax Stratified LargeCap Index. Фонд был запущен 4 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SSPY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSPY и ^GSPC

2026 (YTD)20252024
SSPY
Syntax Stratified LargeCap ETF		2.17%12.88%-0.90%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%2.07%

Доходность по периодам

С начала года, SSPY показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

SSPY

1 день
0.19%
1 месяц
-4.53%
С начала года
2.17%
6 месяцев
3.32%
1 год
14.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Syntax Stratified LargeCap ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SSPY:
SSPY с swppxSSPY с RSPSSPY с VOOSSPY с SPYISSPY с AGTHXSSPY с DAPPSSPY с VTV
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SSPY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSPY
Ранг доходности на риск SSPY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSPY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSPY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.88

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.37

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

6.43

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSPY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSPY на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSPY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSPY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.88

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.46

+0.17

Корреляция

Корреляция между SSPY и ^GSPC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок SSPY и ^GSPC

Максимальная просадка SSPY за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SSPY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-56.78%

+40.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-9.10%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-5.67%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-10.75%

+8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.62%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SSPY и ^GSPC

Текущая волатильность для Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY) составляет 3.98%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что SSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSPY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

5.29%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

9.55%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

18.33%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

16.90%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

18.04%

-3.09%