PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSPY с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSPY с RSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSPY (Stratified LargeCap Index ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - SSPY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Syntax Stratified LargeCap Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, SSPY returned 20.61% vs 19.50% for RSP. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SSPY charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности SSPY и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSPY показывает доходность 10.14%, а RSP немного ниже – 9.70%.

SSPY

1 день
-0.30%
1 месяц
3.36%
С начала года
10.14%
6 месяцев
10.60%
1 год
20.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSPY и RSP

2026 (YTD)20252024
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		10.14%12.88%-0.90%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%-1.85%

Correlation

The correlation between SSPY and RSP is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.97

The correlation between SSPY and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSPY и RSP

Секторы
SSPY
RSP

Технологии

17.8%
19.6%

Потребительский циклический сектор

13.0%
9.9%

Потребительский защитный сектор

12.1%
6.5%

Здравоохранение

11.8%
11.0%

Промышленность

10.5%
14.1%

Финансовые услуги

10.4%
14.5%

Энергетика

6.4%
4.5%

Коммуникационные услуги

6.2%
3.7%

Коммунальные услуги

5.9%
6.1%

Недвижимость

3.4%
6.0%

Сырьевые материалы

2.6%
4.1%

Технологии

SSPY
17.8%
RSP
19.6%

Потребительский циклический сектор

SSPY
13.0%
RSP
9.9%

Потребительский защитный сектор

SSPY
12.1%
RSP
6.5%

Здравоохранение

SSPY
11.8%
RSP
11.0%

Промышленность

SSPY
10.5%
RSP
14.1%

Финансовые услуги

SSPY
10.4%
RSP
14.5%

Энергетика

SSPY
6.4%
RSP
4.5%

Коммуникационные услуги

SSPY
6.2%
RSP
3.7%

Коммунальные услуги

SSPY
5.9%
RSP
6.1%

Недвижимость

SSPY
3.4%
RSP
6.0%

Сырьевые материалы

SSPY
2.6%
RSP
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stratified LargeCap Index ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с SSPY:
SSPY с SPYISSPY с swppxSSPY с VOOSSPY с AGTHXSSPY с DAPPSSPY с ^GSPCSSPY с VTV
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

SSPY vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSPY
Ранг доходности на риск SSPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSPY c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSPYRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.70

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.47

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.49

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

9.48

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSPY vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSPY на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSPY и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSPYRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.70

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.57

+0.35

Просадки

Сравнение просадок SSPY и RSP

Максимальная просадка SSPY за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPY и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSPYRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-59.92%

+43.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-7.85%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.38%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-6.65%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.06%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SSPY и RSP

Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) имеют волатильность 2.44% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSPYRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

2.56%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

8.29%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

11.56%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

16.18%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

18.35%

-3.80%

Сравнение комиссий SSPY и RSP

SSPY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSPY и RSP

Дивидендная доходность SSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности RSP в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		1.26%1.38%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SSPY and RSP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSP has higher volatility (2.56%) compared to SSPY (2.44%). In terms of maximum drawdown, SSPY dropped -16.16% vs RSP's -59.92%.

On 1-year performance, SSPY leads with 20.61% vs 19.50% for RSP. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SSPY has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SSPY has performed better with a 20.61% return vs 19.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for SSPY.

RSP has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.26% for SSPY.

SSPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while RSP is S&P 500. SSPY tracks Syntax Stratified LargeCap Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for SSPY and 0.20% for RSP.

SSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSPY и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор