PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSPIX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSPIX с FASGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSPIX (SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund) and FASGX (Fidelity Asset Manager 70% Fund) are both mutual funds - SSPIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FASGX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, SSPIX returned 15.28%/yr vs 10.01%/yr for FASGX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SSPIX charges 0.25%/yr vs 0.67%/yr for FASGX.

Доходность

Сравнение доходности SSPIX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSPIX показывает доходность 11.51%, а FASGX немного выше – 11.93%. За последние 10 лет акции SSPIX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 15.28% против 10.01% соответственно.

SSPIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.44%
1 год
28.48%
3 года*
22.36%
5 лет*
13.92%
10 лет*
15.28%

FASGX

1 день
0.51%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.93%
6 месяцев
12.90%
1 год
26.54%
3 года*
16.47%
5 лет*
8.47%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSPIX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund		11.51%17.44%24.60%26.00%-18.52%28.56%18.13%31.25%-4.61%20.83%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		11.93%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Correlation

The correlation between SSPIX and FASGX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

0.95

The correlation between SSPIX and FASGX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с SSPIX:
SSPIX с FCNTXSSPIX с GRISXSSPIX с FXAIXSSPIX с VOOSSPIX с VTISSPIX с VTSSPIX с VFAIX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с SPY

Доходность на риск

SSPIX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSPIX
Ранг доходности на риск SSPIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSPIX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSPIXFASGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.61

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.64

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.39

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.24

14.98

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSPIX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSPIX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASGX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSPIX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSPIXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.69

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.79

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.63

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SSPIX и FASGX

Максимальная просадка SSPIX за все время составила -55.66%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPIX и FASGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSPIXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.66%

-47.35%

-8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-7.95%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.65%

-12.80%

-12.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-23.54%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-27.20%

-6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-6.71%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.79%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SSPIX и FASGX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) составляет 2.83%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что SSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSPIXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.30%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

8.39%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

10.34%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

12.27%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

12.65%

+6.23%

Сравнение комиссий SSPIX и FASGX

SSPIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSPIX и FASGX

Дивидендная доходность SSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности FASGX в 6.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		6.55%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund		8.01%8.91%12.73%4.51%10.84%7.47%6.18%4.46%4.37%1.96%4.62%1.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SSPIX and FASGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FASGX has higher volatility (3.30%) compared to SSPIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, SSPIX dropped -55.66% vs FASGX's -47.35%.

FASGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSPIX и FASGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор