Сравнение SSPIX с VOO
SSPIX (SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from BlackRock and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSPIX returned 14.88%/yr vs 15.15%/yr for VOO. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SSPIX charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности SSPIX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSPIX показывает доходность 11.09%, а VOO немного ниже – 10.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSPIX имеют среднегодовую доходность 14.88%, а акции VOO немного впереди с 15.15%.
SSPIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- 11.09%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 14.88%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам SSPIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSPIX SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund | 11.09% | 17.44% | 24.60% | 26.00% | -18.52% | 28.56% | 18.13% | 31.25% | -4.61% | 20.83% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between SSPIX and VOO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.99 |
The correlation between SSPIX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSPIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
SSPIX
VOO
Сравнение SSPIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSPIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.45 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 10.68 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSPIX и VOO
Максимальная просадка SSPIX за все время составила -55.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPIX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSPIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.66% | -33.99% | -21.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -8.90% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.65% | -18.69% | -6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -24.52% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -33.99% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.88% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.47% | -3.67% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.04% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSPIX и VOO
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.61% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSPIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 3.48% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 9.98% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 12.52% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 16.92% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 17.99% | +0.88% |
Сравнение комиссий SSPIX и VOO
SSPIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSPIX и VOO
Дивидендная доходность SSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности VOO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSPIX SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund | 8.05% | 8.91% | 12.73% | 4.51% | 10.84% | 7.47% | 6.18% | 4.46% | 4.37% | 1.96% | 4.62% | 1.77% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SSPIX and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SSPIX has higher volatility (3.61%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, SSPIX dropped -55.66% vs VOO's -33.99%.
SSPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSPIX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор