PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSPIX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSPIX с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

SSPIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 февр. 1996 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SSPIX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSPIX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund		-4.43%17.44%24.60%26.00%-18.52%28.56%18.13%31.25%-4.61%20.83%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Доходность по периодам

С начала года, SSPIX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции SSPIX – 13.69% и акции VTI – 13.69%.

SSPIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-2.38%
1 год
16.90%
3 года*
17.93%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.69%

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с SSPIX:
SSPIX с FCNTXSSPIX с GRISXSSPIX с FXAIXSSPIX с VOOSSPIX с VTSSPIX с VTSAXSSPIX с VFAIX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий SSPIX и VTI

SSPIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

SSPIX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSPIX
Ранг доходности на риск SSPIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSPIX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSPIXVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.98

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.52

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.54

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

7.30

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSPIX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSPIX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSPIX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSPIXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.98

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

0.00

Корреляция

Корреляция между SSPIX и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSPIX и VTI

Дивидендная доходность SSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund		9.32%8.91%12.73%4.51%10.84%7.47%6.18%4.46%4.37%1.96%4.62%1.77%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок SSPIX и VTI

Максимальная просадка SSPIX за все время составила -55.66%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPIX и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

SSPIXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.66%

-55.45%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.30%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-25.36%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-35.00%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-5.54%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-8.08%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.60%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SSPIX и VTI

SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.34% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSPIXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.48%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

9.75%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

19.02%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

17.41%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

18.29%

+0.58%