Сравнение SSPIX с VTI
SSPIX (SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - SSPIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSPIX returned 15.01%/yr vs 14.83%/yr for VTI. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. SSPIX charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности SSPIX и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSPIX показывает доходность 13.52%, а VTI немного выше – 13.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSPIX имеют среднегодовую доходность 15.01%, а акции VTI немного отстают с 14.83%.
SSPIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 12.88%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 15.01%
- Всё время*
- 9.82%
VTI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 12.91%
- С начала года
- 13.92%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 14.83%
- Всё время*
- 9.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $1.15B | $1.16B | $1.24B |
Сравнение доходности по годам SSPIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSPIX SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund | 13.52% | 17.44% | 24.60% | 26.00% | -18.52% | 28.56% | 18.13% | 31.25% | -4.61% | 20.83% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.92% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between SSPIX and VTI is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г. | 0.99 |
The correlation between SSPIX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSPIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
SSPIX
VTI
Сравнение SSPIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSPIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.73 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 11.76 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSPIX и VTI
Максимальная просадка SSPIX за все время составила -55.66%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPIX и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSPIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.66% | -55.45% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -8.92% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.65% | -19.30% | -6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -25.36% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -35.00% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -7.98% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.07% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSPIX и VTI
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.13% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSPIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.09% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 10.44% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 13.10% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 17.54% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 18.32% | +0.58% |
Сравнение комиссий SSPIX и VTI
SSPIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSPIX и VTI
Дивидендная доходность SSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности VTI в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSPIX SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund | 7.87% | 8.91% | 12.73% | 4.51% | 10.84% | 7.47% | 6.18% | 4.46% | 4.37% | 1.96% | 4.62% | 1.77% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SSPIX and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SSPIX has higher volatility (4.13%) compared to VTI (4.09%). In terms of maximum drawdown, SSPIX dropped -55.66% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSPIX и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор