PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSPIX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSPIX с VTSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

SSPIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 февр. 1996 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SSPIX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSPIX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund		-4.43%17.44%24.60%26.00%-18.52%28.56%18.13%31.25%-4.61%20.83%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-3.97%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, SSPIX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSPIX имеют среднегодовую доходность 13.69%, а акции VTSAX немного отстают с 13.60%.

SSPIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-2.38%
1 год
16.90%
3 года*
17.93%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.69%

VTSAX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.71%
3 года*
17.84%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SSPIX:
SSPIX с FCNTXSSPIX с GRISXSSPIX с FXAIXSSPIX с VOOSSPIX с VTSSPIX с VTISSPIX с VFAIX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Сравнение комиссий SSPIX и VTSAX

SSPIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SSPIX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSPIX
Ранг доходности на риск SSPIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSPIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSPIXVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.98

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.51

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

7.24

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSPIX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSPIX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSPIX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSPIXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.98

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.61

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.04

Корреляция

Корреляция между SSPIX и VTSAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSPIX и VTSAX

Дивидендная доходность SSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности VTSAX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund		9.32%8.91%12.73%4.51%10.84%7.47%6.18%4.46%4.37%1.96%4.62%1.77%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.16%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок SSPIX и VTSAX

Максимальная просадка SSPIX за все время составила -55.66%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPIX и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSPIXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.66%

-55.33%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.41%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-25.36%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-34.97%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-6.22%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-9.06%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.59%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SSPIX и VTSAX

SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 5.34% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSPIXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.49%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

9.79%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

18.61%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

17.37%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

18.39%

+0.48%