Сравнение SSO с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
SSO и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SSO и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSO и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 4.69% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SSO показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSO и TERG
SSO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
SSO vs. TERG — Ранг доходности на риск
SSO
TERG
Сравнение SSO c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSO | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSO | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 13.84 | -13.46 |
Корреляция
Корреляция между SSO и TERG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и TERG
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSO и TERG
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSO | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.67% | -39.32% | -45.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.18% | -22.98% | +10.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -9.92% | -9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSO | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.46% | 124.92% | -88.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 124.92% | -91.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 124.92% | -89.06% |