PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSO с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSO с PAVE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SSO (ProShares Ultra S&P500) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SSO returned 18.57%/yr vs 17.84%/yr for PAVE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSO charges 0.87%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности SSO и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность 15.08%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 20.86%.

SSO

1 день
1.03%
1 месяц
-2.33%
С начала года
15.08%
6 месяцев
15.47%
1 год
47.12%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.57%
10 лет*
24.02%

PAVE

1 день
1.01%
1 месяц
1.64%
С начала года
20.86%
6 месяцев
18.50%
1 год
38.94%
3 года*
25.14%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSO и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSO
ProShares Ultra S&P500		15.08%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%28.88%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.86%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%13.41%

Correlation

The correlation between SSO and PAVE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г.

0.78

The correlation between SSO and PAVE shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SSO и PAVE

Секторы
SSO
PAVE

Технологии

25.7%
1.0%

Финансовые услуги

24.1%

-

Коммуникационные услуги

7.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.4%

-

Здравоохранение

5.9%

-

Промышленность

5.3%
75.1%

Потребительский защитный сектор

3.2%
0.3%

Энергетика

2.3%
0.3%

Коммунальные услуги

1.7%
3.2%

Недвижимость

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.2%
20.1%

Технологии

SSO
25.7%
PAVE
1.0%

Финансовые услуги

SSO
24.1%
PAVE

-

Коммуникационные услуги

SSO
7.0%
PAVE

-

Потребительский циклический сектор

SSO
6.4%
PAVE

-

Здравоохранение

SSO
5.9%
PAVE

-

Промышленность

SSO
5.3%
PAVE
75.1%

Потребительский защитный сектор

SSO
3.2%
PAVE
0.3%

Энергетика

SSO
2.3%
PAVE
0.3%

Коммунальные услуги

SSO
1.7%
PAVE
3.2%

Недвижимость

SSO
1.3%
PAVE

-

Сырьевые материалы

SSO
1.2%
PAVE
20.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GRIDPAVE с GII

Доходность на риск

SSO vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSOPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.90

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.69

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.11

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

11.32

-0.96

SSO vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSO и PAVE

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSOPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-44.08%

-40.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-11.91%

-6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-26.23%

-8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

-26.23%

-20.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-1.01%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.55%

-6.23%

-13.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

3.27%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и PAVE

ProShares Ultra S&P500 (SSO) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что SSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSOPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

7.35%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

15.87%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.54%

19.49%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.78%

21.70%

+12.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.95%

24.40%

+11.55%

Сравнение комиссий SSO и PAVE

SSO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и PAVE

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности PAVE в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.64%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SSO and PAVE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (8.74%) compared to PAVE (7.35%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, SSO leads with 18.57% vs 17.84% for PAVE. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 7.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SSO has performed better with a 18.57% return vs 17.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.

PAVE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.64% for SSO.

SSO is categorized as Leveraged Equities, while PAVE is Industrials Equities. SSO tracks S&P 500, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSO и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор