Сравнение SSO с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
SSO и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SSO и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSO и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SSO показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 21.24% против 9.54% соответственно.
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSO и NOBL
SSO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
SSO vs. NOBL — Ранг доходности на риск
SSO
NOBL
Сравнение SSO c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSO | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.41 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.70 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.54 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 1.89 | +3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSO | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.41 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.64 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между SSO и NOBL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и NOBL
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок SSO и NOBL
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSO | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.67% | -35.43% | -49.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.17% | -11.20% | -11.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.73% | -17.92% | -28.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.34% | -35.43% | -23.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.18% | -7.07% | -5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -3.45% | -16.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 3.18% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и NOBL
ProShares Ultra S&P500 (SSO) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что SSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSO | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 3.55% | +7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.99% | 8.06% | +10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.46% | 15.24% | +21.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 14.39% | +19.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 16.59% | +19.27% |