Сравнение SSO с IBIT
SSO (ProShares Ultra S&P500) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SSO returned 47.12% vs -39.67% for IBIT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SSO charges 0.87%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности SSO и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSO показывает доходность 15.08%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
SSO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 15.08%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 47.12%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 24.02%
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSO и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 15.08% | 26.19% | 43.11% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between SSO and IBIT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSO vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SSO
IBIT
Сравнение SSO c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSO | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.85 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.78 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | -1.37 | +11.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSO и IBIT
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.67% | -52.11% | -32.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | -52.11% | +33.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -49.45% | +44.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.55% | -16.53% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 29.64% | -25.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и IBIT
Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P500 (SSO) составляет 8.74%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 12.07% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.17% | 34.45% | -15.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.54% | 44.10% | -19.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.78% | 50.26% | -16.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.95% | 50.26% | -14.31% |
Сравнение комиссий SSO и IBIT
SSO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и IBIT
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.64% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
SSO and IBIT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to SSO (8.74%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, SSO leads with 47.12% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SSO has performed better with a 47.12% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.
SSO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for IBIT.
SSO is categorized as Leveraged Equities, while IBIT is Cryptocurrency. SSO tracks S&P 500, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.25% for IBIT.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSO и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор