PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSO с DEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSO с DEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSO (ProShares Ultra S&P500) and DEF (Invesco Defensive Equity ETF) are both exchange-traded funds - SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while DEF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Invesco Defensive Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSO returned 24.21%/yr vs 10.28%/yr for DEF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SSO charges 0.87%/yr vs 0.53%/yr for DEF.

Доходность

Сравнение доходности SSO и DEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Invesco Defensive Equity ETF (DEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность 19.37%, что значительно выше, чем у DEF с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции DEF по среднегодовой доходности: 24.21% против 10.28% соответственно.

SSO

1 день
-1.40%
1 месяц
9.75%
С начала года
19.37%
6 месяцев
18.81%
1 год
52.69%
3 года*
37.56%
5 лет*
19.62%
10 лет*
24.21%

DEF

1 день
0.04%
1 месяц
0.44%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.55%
1 год
4.21%
3 года*
10.86%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSO и DEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSO
ProShares Ultra S&P500		19.37%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-2.29%11.71%13.18%10.58%-7.67%24.93%7.61%27.98%-3.96%21.52%

Correlation

The correlation between SSO and DEF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2006 г.

0.81

The correlation between SSO and DEF shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.83 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SSO и DEF

Секторы
SSO
DEF

Технологии

35.6%
12.1%

Финансовые услуги

11.8%
16.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
4.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
16.8%

Промышленность

8.3%
15.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
12.9%

Энергетика

3.5%
1.0%

Коммунальные услуги

2.4%
4.8%

Недвижимость

1.9%
3.8%

Сырьевые материалы

1.8%
2.1%

Технологии

SSO
35.6%
DEF
12.1%

Финансовые услуги

SSO
11.8%
DEF
16.1%

Коммуникационные услуги

SSO
11.2%
DEF
4.7%

Потребительский циклический сектор

SSO
10.1%
DEF
10.1%

Здравоохранение

SSO
8.5%
DEF
16.8%

Промышленность

SSO
8.3%
DEF
15.6%

Потребительский защитный сектор

SSO
4.9%
DEF
12.9%

Энергетика

SSO
3.5%
DEF
1.0%

Коммунальные услуги

SSO
2.4%
DEF
4.8%

Недвижимость

SSO
1.9%
DEF
3.8%

Сырьевые материалы

SSO
1.8%
DEF
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

Invesco Defensive Equity ETF

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ
Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с NOCDEF с SPYDEF с JHQAXDEF с QQQDEF с SPLVDEF с PPA

Доходность на риск

SSO vs. DEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DEF
Ранг доходности на риск DEF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c DEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Invesco Defensive Equity ETF (DEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSODEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
0.36

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
0.61

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.07

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

0.43

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

1.18

+11.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSO vs. DEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа DEF равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и DEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSODEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.36

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.64

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.54

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SSO и DEF

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки DEF в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и DEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSODEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-47.91%

-36.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-9.76%

-8.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-15.00%

-20.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

-17.75%

-28.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

-36.53%

-22.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-6.44%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.57%

-6.24%

-13.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.59%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и DEF

ProShares Ultra S&P500 (SSO) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Invesco Defensive Equity ETF (DEF) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что SSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSODEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

3.12%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

8.80%

+8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

11.73%

+11.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.65%

13.92%

+19.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.89%

16.05%

+19.84%

Сравнение комиссий SSO и DEF

SSO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DEF в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и DEF

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности DEF в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.96%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.62%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SSO and DEF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (5.66%) compared to DEF (3.12%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs DEF's -47.91%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.21% vs 10.28% for DEF. On fees, DEF is cheaper at 0.53% per year. On volatility, DEF has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.21% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEF is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.

DEF has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.62% for SSO.

SSO is categorized as Leveraged Equities, while DEF is Large Cap Growth Equities. SSO tracks S&P 500, while DEF tracks Invesco Defensive Equity Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.53% for DEF.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSO и DEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор