PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSO с DEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSO с DEF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SSO (ProShares Ultra S&P500) and DEF (Invesco Defensive Equity ETF) are both exchange-traded funds - SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while DEF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Invesco Defensive Equity Index. Both are passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SSO charges 0.87%/yr vs 0.53%/yr for DEF.

Доходность

Сравнение доходности SSO и DEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Invesco Defensive Equity ETF (DEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SSO

1 день
-2.86%
1 месяц
-3.30%
С начала года
12.95%
6 месяцев
10.86%
1 год
42.28%
3 года*
33.83%
5 лет*
17.91%
10 лет*
24.26%

DEF

1 день
-3.03%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSO и DEF

2026 (YTD)
SSO
ProShares Ultra S&P500		-0.88%
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-11.11%

Correlation

The correlation between SSO and DEF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г.

0.26

Сравнение распределения секторов SSO и DEF

Секторы
SSO
DEF

Финансовые услуги

25.1%
16.1%

Технологии

24.9%
12.1%

Коммуникационные услуги

6.6%
4.7%

Потребительский циклический сектор

6.2%
10.1%

Здравоохранение

5.7%
16.8%

Промышленность

5.2%
15.6%

Потребительский защитный сектор

3.1%
12.9%

Энергетика

2.2%
1.0%

Коммунальные услуги

1.7%
4.8%

Недвижимость

1.2%
3.8%

Сырьевые материалы

1.2%
2.1%

Финансовые услуги

SSO
25.1%
DEF
16.1%

Технологии

SSO
24.9%
DEF
12.1%

Коммуникационные услуги

SSO
6.6%
DEF
4.7%

Потребительский циклический сектор

SSO
6.2%
DEF
10.1%

Здравоохранение

SSO
5.7%
DEF
16.8%

Промышленность

SSO
5.2%
DEF
15.6%

Потребительский защитный сектор

SSO
3.1%
DEF
12.9%

Энергетика

SSO
2.2%
DEF
1.0%

Коммунальные услуги

SSO
1.7%
DEF
4.8%

Недвижимость

SSO
1.2%
DEF
3.8%

Сырьевые материалы

SSO
1.2%
DEF
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

Invesco Defensive Equity ETF

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ
Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с NOCDEF с JHQAXDEF с SPYDEF с QQQDEF с SPLVDEF с PPA

Доходность на риск

SSO vs. DEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DEF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c DEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Invesco Defensive Equity ETF (DEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSODEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

—

—

SSO vs. DEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSO и DEF

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки DEF в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и DEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSODEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-11.11%

-73.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-11.11%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.53%

-9.26%

-10.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и DEF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSODEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

66.96%

-42.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.85%

66.96%

-33.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.93%

66.96%

-31.03%

Сравнение комиссий SSO и DEF

SSO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DEF в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и DEF

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как DEF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.65%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SSO and DEF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DEF is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DEF is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.

SSO has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for DEF.

SSO is categorized as Leveraged Equities, while DEF is Large Cap Growth Equities. SSO tracks S&P 500, while DEF tracks Invesco Defensive Equity Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.53% for DEF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSO и DEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор