Сравнение SSO с DEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Invesco Defensive Equity ETF (DEF).
SSO и DEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. DEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Defensive Equity Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SSO и DEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSO и DEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -3.82% | 11.71% | 13.18% | 10.58% | -7.67% | 24.93% | 7.61% | 27.98% | -3.96% | 21.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SSO показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у DEF с доходностью -3.82%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции DEF по среднегодовой доходности: 21.24% против 10.33% соответственно.
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
DEF
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSO и DEF
SSO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DEF в 0.53%.
Доходность на риск
SSO vs. DEF — Ранг доходности на риск
SSO
DEF
Сравнение SSO c DEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Invesco Defensive Equity ETF (DEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSO | DEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.40 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.69 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.58 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 2.30 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSO | DEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.40 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.65 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.54 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SSO и DEF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и DEF
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности DEF в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.98% | 0.94% | 0.79% | 1.60% | 1.48% | 1.06% | 1.34% | 1.16% | 1.39% | 1.63% | 2.18% | 3.31% |
Просадки
Сравнение просадок SSO и DEF
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки DEF в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и DEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSO | DEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.67% | -47.91% | -36.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.17% | -10.77% | -12.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.73% | -17.75% | -28.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.34% | -36.53% | -22.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.18% | -7.90% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -6.23% | -13.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 2.74% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и DEF
ProShares Ultra S&P500 (SSO) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Invesco Defensive Equity ETF (DEF) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что SSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSO | DEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 4.06% | +6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.99% | 8.73% | +10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.46% | 15.23% | +21.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 13.84% | +19.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 16.01% | +19.85% |