Сравнение DEF с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
DEF и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Defensive Equity Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEF и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEF и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -3.82% | 11.71% | 13.18% | 10.58% | -7.67% | 24.93% | 7.61% | 27.98% | -3.96% | 21.52% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DEF показывает доходность -3.82%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции DEF уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.33% против 18.99% соответственно.
DEF
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.33%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEF и QQQ
DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
DEF vs. QQQ — Ранг доходности на риск
DEF
QQQ
Сравнение DEF c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEF | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.07 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.66 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.00 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 7.32 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEF | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.07 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.38 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между DEF и QQQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и QQQ
Дивидендная доходность DEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.98% | 0.94% | 0.79% | 1.60% | 1.48% | 1.06% | 1.34% | 1.16% | 1.39% | 1.63% | 2.18% | 3.31% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок DEF и QQQ
Максимальная просадка DEF за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEF | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -82.97% | +35.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -12.62% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -35.12% | +17.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | -35.12% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -7.86% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -32.99% | +26.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 3.44% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и QQQ
Текущая волатильность для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) составляет 4.06%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что DEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEF | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 6.61% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 12.82% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 22.70% | -7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 22.38% | -8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 22.25% | -6.24% |