PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEF с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DEF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Invesco Defensive Equity Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEF returned 10.28%/yr vs 15.49%/yr for SPY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DEF charges 0.53%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности DEF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEF показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции DEF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.28% против 15.49% соответственно.

DEF

1 день
0.04%
1 месяц
0.44%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.55%
1 год
4.21%
3 года*
10.86%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.28%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEF и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-2.29%11.71%13.18%10.58%-7.67%24.93%7.61%27.98%-3.96%21.52%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between DEF and SPY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2006 г.

0.81

The correlation between DEF and SPY shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.83 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DEF и SPY

Секторы
DEF
SPY

Здравоохранение

16.8%
8.4%

Финансовые услуги

16.1%
11.8%

Промышленность

15.6%
7.8%

Потребительский защитный сектор

12.9%
4.8%

Технологии

12.1%
35.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.3%

Коммунальные услуги

4.8%
2.4%

Коммуникационные услуги

4.7%
11.3%

Недвижимость

3.8%
1.9%

Сырьевые материалы

2.1%
1.8%

Энергетика

1.0%
3.6%

Здравоохранение

DEF
16.8%
SPY
8.4%

Финансовые услуги

DEF
16.1%
SPY
11.8%

Промышленность

DEF
15.6%
SPY
7.8%

Потребительский защитный сектор

DEF
12.9%
SPY
4.8%

Технологии

DEF
12.1%
SPY
35.9%

Потребительский циклический сектор

DEF
10.1%
SPY
10.3%

Коммунальные услуги

DEF
4.8%
SPY
2.4%

Коммуникационные услуги

DEF
4.7%
SPY
11.3%

Недвижимость

DEF
3.8%
SPY
1.9%

Сырьевые материалы

DEF
2.1%
SPY
1.8%

Энергетика

DEF
1.0%
SPY
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Defensive Equity ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с NOCDEF с JHQAXDEF с QQQDEF с SPLVDEF с PPADEF с SSO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DEF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEF
Ранг доходности на риск DEF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEFSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
2.38

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
3.24

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.43

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

3.16

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

14.72

-13.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEF на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEFSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.38

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.87

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.59

-0.05

Просадки

Сравнение просадок DEF и SPY

Максимальная просадка DEF за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-55.19%

+7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-8.88%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-18.76%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-24.50%

+6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

-33.72%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-0.70%

-5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-9.05%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

1.91%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DEF и SPY

Invesco Defensive Equity ETF (DEF) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что DEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.84%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

8.90%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

11.83%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

17.05%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

17.94%

-1.89%

Сравнение комиссий DEF и SPY

DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEF и SPY

Дивидендная доходность DEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.96%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

DEF and SPY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEF has higher volatility (3.12%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, DEF dropped -47.91% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs 10.28% for DEF. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.53% for DEF.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.96% for DEF.

DEF is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPY is S&P 500. DEF tracks Invesco Defensive Equity Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEF и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор