Сравнение DEF с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
DEF и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Defensive Equity Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEF и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEF и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -3.82% | 11.71% | 13.18% | 10.58% | -7.67% | 24.93% | 7.61% | 27.98% | -3.96% | 21.52% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.24% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | 17.32% |
Доходность по периодам
С начала года, DEF показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции DEF превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 10.33% против 8.34% соответственно.
DEF
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.33%
SPLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEF и SPLV
DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Доходность на риск
DEF vs. SPLV — Ранг доходности на риск
DEF
SPLV
Сравнение DEF c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEF | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.02 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 0.12 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.03 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 0.09 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEF | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.02 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.56 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.54 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.69 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DEF и SPLV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и SPLV
Дивидендная доходность DEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SPLV в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.98% | 0.94% | 0.79% | 1.60% | 1.48% | 1.06% | 1.34% | 1.16% | 1.39% | 1.63% | 2.18% | 3.31% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок DEF и SPLV
Максимальная просадка DEF за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEF | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -36.26% | -11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -8.88% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -17.26% | -0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | -36.26% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -5.14% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -3.54% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.89% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и SPLV
Invesco Defensive Equity ETF (DEF) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что DEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEF | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 3.08% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 6.84% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 12.68% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 12.43% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 15.35% | +0.66% |