Сравнение DEF с SPLV
DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DEF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Invesco Defensive Equity Index, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. DEF charges 0.53%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.
Доходность
Сравнение доходности DEF и SPLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DEF
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение доходности по годам DEF и SPLV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -11.11% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 1.20% |
Correlation
The correlation between DEF and SPLV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEF vs. SPLV — Ранг доходности на риск
DEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPLV
Сравнение DEF c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEF | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEF и SPLV
Максимальная просадка DEF за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и SPLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEF | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -36.26% | +25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -3.47% | -7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -3.55% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и SPLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEF | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.96% | 10.28% | +56.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.96% | 12.50% | +54.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.96% | 15.39% | +51.57% |
Сравнение комиссий DEF и SPLV
DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и SPLV
DEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.16% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
DEF and SPLV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.53% for DEF.
SPLV has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for DEF.
DEF is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPLV is S&P 500. DEF tracks Invesco Defensive Equity Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.25% for SPLV.
Подберите оптимальное распределение для DEF и SPLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор