Сравнение DEF с NOC

С начала года, DEF показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у NOC с доходностью 22.63%. За последние 10 лет акции DEF уступали акциям NOC по среднегодовой доходности: 10.33% против 15.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DEF на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа NOC равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEF и NOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DEF и NOC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности NOC в 1.33%

Максимальная просадка DEF за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки NOC в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и NOC.

Текущая волатильность для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) составляет 4.06%, в то время как у Northrop Grumman Corporation (NOC) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что DEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.