PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEF с NOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEF с NOC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEF (Invesco Defensive Equity ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Invesco Defensive Equity Index, while NOC (Northrop Grumman Corporation) is a stock. Over the past 10 years, DEF returned 10.28%/yr vs 11.12%/yr for NOC. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DEF и NOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEF показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у NOC с доходностью -7.04%. За последние 10 лет акции DEF уступали акциям NOC по среднегодовой доходности: 10.28% против 11.12% соответственно.

DEF

1 день
0.04%
1 месяц
0.44%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.55%
1 год
4.21%
3 года*
10.86%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.28%

NOC

1 день
-1.96%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-4.20%
1 год
9.44%
3 года*
7.60%
5 лет*
8.60%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEF и NOC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-2.29%11.71%13.18%10.58%-7.67%24.93%7.61%27.98%-3.96%21.52%
NOC
Northrop Grumman Corporation		-7.04%23.61%1.93%-12.79%43.02%29.29%-9.92%42.69%-18.95%33.88%

Correlation

The correlation between DEF and NOC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2006 г.

0.47

Over the past year, the correlation between DEF and NOC has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Defensive Equity ETF

Northrop Grumman Corporation

Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с SPYDEF с JHQAXDEF с QQQDEF с SPLVDEF с PPADEF с SSO
Часто сравнивают с NOC:
NOC с LMTNOC с RTXNOC с VOONOC с BWXTNOC с RGRNOC с VTINOC с NUKZ

Доходность на риск

DEF vs. NOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEF
Ранг доходности на риск DEF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
NOC
Ранг доходности на риск NOC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEF c NOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEFNOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
0.36

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
0.71

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.09

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

0.30

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

0.84

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEF vs. NOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEF на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOC равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEF и NOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEFNOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.36

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.34

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.44

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.45

+0.09

Просадки

Сравнение просадок DEF и NOC

Максимальная просадка DEF за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки NOC в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и NOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEFNOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-71.12%

+23.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-31.20%

+21.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-31.20%

+16.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-31.20%

+13.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

-36.38%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-31.20%

+24.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-18.40%

+12.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

11.28%

-7.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DEF и NOC

Текущая волатильность для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) составляет 3.12%, в то время как у Northrop Grumman Corporation (NOC) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что DEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEFNOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

6.34%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

20.85%

-12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

26.20%

-14.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

25.26%

-11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

25.39%

-9.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEF и NOC

Дивидендная доходность DEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности NOC в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.96%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%
NOC
Northrop Grumman Corporation		1.79%1.58%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%

Часто задаваемые вопросы

DEF and NOC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOC has higher volatility (6.34%) compared to DEF (3.12%). In terms of maximum drawdown, DEF dropped -47.91% vs NOC's -71.12%.

NOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEF и NOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор