PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEF с NOC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEF с NOC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Northrop Grumman Corporation (NOC).

DEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Defensive Equity Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEF или NOC.

Корреляция

Корреляция между DEF и NOC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DEF и NOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам

DEF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NOC

С начала года

3.30%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

-7.97%

1 год

3.40%

5 лет

9.90%

10 лет

13.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEF и NOC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEF
NOC
Ранг риск-скорректированной доходности NOC, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEF c NOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEF и NOC

DEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.00%0.00%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%0.16%0.34%0.31%2.55%
NOC
Northrop Grumman Corporation		1.71%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%1.84%

Просадки

Сравнение просадок DEF и NOC

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DEF и NOC

Загрузка...