PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEF с JHQAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEF с JHQAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and JHQAX (JPMorgan Hedged Equity Fund) are both funds - DEF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Invesco Defensive Equity Index, while JHQAX is a Options Trading fund managed by JPMorgan. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DEF charges 0.53%/yr vs 0.83%/yr for JHQAX.

Доходность

Сравнение доходности DEF и JHQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DEF

1 день
-3.03%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHQAX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.20%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-2.66%
1 год
5.57%
3 года*
8.49%
5 лет*
6.59%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEF и JHQAX

2026 (YTD)
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-11.11%
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		0.32%

Correlation

The correlation between DEF and JHQAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Defensive Equity ETF

JPMorgan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с NOCDEF с SPYDEF с QQQDEF с SPLVDEF с PPADEF с SSO
Часто сравнивают с JHQAX:
JHQAX с DGTJHQAX с EZMJHQAX с REMIXJHQAX с SWPPXJHQAX с IRONXJHQAX с PTNQJHQAX с OAKMX

Доходность на риск

DEF vs. JHQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JHQAX
Ранг доходности на риск JHQAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEF c JHQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEFJHQAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.94

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.31

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.19

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.85

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.77

—

DEF vs. JHQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEF и JHQAX

Максимальная просадка DEF за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки JHQAX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и JHQAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEFJHQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.11%

-18.82%

+7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.91%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.11%

-3.07%

-8.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-2.22%

-7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.12%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DEF и JHQAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEFJHQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.52%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.54%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.96%

6.28%

+60.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.96%

8.86%

+58.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.96%

9.38%

+57.58%

Сравнение комиссий DEF и JHQAX

DEF берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии JHQAX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEF и JHQAX

DEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		0.37%0.41%0.51%0.74%0.74%0.50%0.89%1.18%0.92%0.76%1.11%0.97%

Часто задаваемые вопросы

DEF and JHQAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEF и JHQAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор