Сравнение SSO с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
SSO и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SSO и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSO и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 28.20% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SSO показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSO и ARMG
SSO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
SSO vs. ARMG — Ранг доходности на риск
SSO
ARMG
Сравнение SSO c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSO | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.29 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.51 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 0.92 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSO | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.29 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | -0.22 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между SSO и ARMG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и ARMG
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности ARMG в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSO и ARMG
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSO | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.67% | -80.28% | -4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.17% | -68.13% | +44.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.18% | -57.60% | +45.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -56.38% | +36.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 37.78% | -32.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и ARMG
Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P500 (SSO) составляет 10.69%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSO | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 45.35% | -34.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.99% | 76.96% | -57.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.46% | 117.71% | -81.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 123.23% | -89.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 123.23% | -87.37% |