Сравнение SSO с ADBG
SSO (ProShares Ultra S&P500) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SSO is passively managed, while ADBG is actively managed. Over the past year, SSO returned 37.75% vs -67.64% for ADBG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SSO charges 0.87%/yr vs 0.75%/yr for ADBG.
Доходность
Сравнение доходности SSO и ADBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSO показывает доходность 17.80%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -62.04%.
SSO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 14.60%
- С начала года
- 17.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- 18.24%
- 10 лет*
- 23.26%
ADBG
- 1 день
- 9.60%
- 1 месяц
- 25.57%
- 6 месяцев
- -49.08%
- С начала года
- -62.04%
- 1 год
- -67.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSO и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 17.80% | 37.97% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -62.04% | -29.61% |
Correlation
The correlation between SSO and ADBG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.25 |
The correlation between SSO and ADBG shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSO vs. ADBG — Ранг доходности на риск
SSO
ADBG
Сравнение SSO c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSO | ADBG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.81 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.86 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | -1.46 | +10.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSO и ADBG
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, примерно равная максимальной просадке ADBG в -84.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и ADBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSO | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.67% | -84.14% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | -78.97% | +60.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -76.95% | +74.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.48% | -44.86% | +25.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 46.32% | -41.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и ADBG
Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P500 (SSO) составляет 6.83%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) волатильность равна 23.90%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSO | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 23.90% | -17.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.92% | 61.43% | -41.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.02% | 71.84% | -46.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.87% | 69.74% | -35.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 69.74% | -33.88% |
Сравнение комиссий SSO и ADBG
SSO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и ADBG
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как ADBG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.67% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
SSO and ADBG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBG has higher volatility (23.90%) compared to SSO (6.83%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs ADBG's -84.14%.
On 1-year performance, SSO leads with 37.75% vs -67.64% for ADBG. On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SSO has performed better with a 37.75% return vs -67.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.
SSO has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for ADBG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.75% for ADBG.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSO и ADBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор