Сравнение ADBG с TERG
ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ADBG и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBG показывает доходность -52.15%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 225.36%.
ADBG
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -52.15%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -69.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 225.36%
- 6 месяцев
- 202.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBG и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -52.15% | 13.18% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 225.36% | 28.17% |
Correlation
The correlation between ADBG and TERG is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBG vs. TERG — Ранг доходности на риск
ADBG
TERG
Сравнение ADBG c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBG | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBG | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.90 | 9.47 | -10.37 |
Просадки
Сравнение просадок ADBG и TERG
Максимальная просадка ADBG за все время составила -76.71%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBG | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.71% | -49.52% | -27.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.94% | -17.07% | -53.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.74% | -13.75% | -27.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBG и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBG | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.12% | 138.78% | -71.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.85% | 138.78% | -71.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.85% | 138.78% | -71.93% |
Сравнение комиссий ADBG и TERG
И ADBG, и TERG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBG и TERG
Ни ADBG, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ADBG and TERG have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADBG and TERG have the same expense ratio: 0.75% per year.
ADBG and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для ADBG и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор