Сравнение ADBG с ARMG
ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, ADBG returned -67.64% vs 53.96% for ARMG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ADBG и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBG показывает доходность -62.04%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 261.05%.
ADBG
- 1 день
- 9.60%
- 1 месяц
- 25.57%
- 6 месяцев
- -49.08%
- С начала года
- -62.04%
- 1 год
- -67.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- -11.02%
- 1 месяц
- -59.69%
- 6 месяцев
- 294.25%
- С начала года
- 261.05%
- 1 год
- 53.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBG и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -62.04% | -29.61% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 261.05% | -40.35% |
Correlation
The correlation between ADBG and ARMG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.10 |
The correlation between ADBG and ARMG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBG vs. ARMG — Ранг доходности на риск
ADBG
ARMG
Сравнение ADBG c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBG | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.20 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.80 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 1.34 | -2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBG и ARMG
Максимальная просадка ADBG за все время составила -84.14%, примерно равная максимальной просадке ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBG | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.14% | -80.28% | -3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.97% | -68.13% | -10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.95% | -67.07% | -9.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.86% | -51.68% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.32% | 40.41% | +5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBG и ARMG
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) составляет 23.90%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 48.04%. Это указывает на то, что ADBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBG | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.90% | 48.04% | -24.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.43% | 124.01% | -62.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.84% | 145.63% | -73.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.74% | 144.48% | -74.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.74% | 144.48% | -74.74% |
Сравнение комиссий ADBG и ARMG
И ADBG, и ARMG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBG и ARMG
ADBG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 1.35% | 4.86% |
Часто задаваемые вопросы
ADBG and ARMG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARMG has higher volatility (48.04%) compared to ADBG (23.90%). In terms of maximum drawdown, ADBG dropped -84.14% vs ARMG's -80.28%.
On 1-year performance, ARMG leads with 53.96% vs -67.64% for ADBG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ADBG has been the lower-risk option at 23.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARMG has performed better with a 53.96% return vs -67.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ADBG and ARMG have the same expense ratio: 0.75% per year.
ARMG has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.00% for ADBG.
ARMG currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBG и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор