Сравнение ADBG с XXXX
ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) and XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. ADBG is actively managed, while XXXX is passively managed. Over the past year, ADBG returned -69.78% vs 73.91% for XXXX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ADBG charges 0.75%/yr vs 2.95%/yr for XXXX.
Доходность
Сравнение доходности ADBG и XXXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBG показывает доходность -52.15%, что значительно ниже, чем у XXXX с доходностью 17.43%.
ADBG
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -52.15%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -69.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXXX
- 1 день
- -10.56%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 17.43%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 73.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBG и XXXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -52.15% | -30.89% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 17.43% | 49.18% |
Correlation
The correlation between ADBG and XXXX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBG vs. XXXX — Ранг доходности на риск
ADBG
XXXX
Сравнение ADBG c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBG | XXXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.27 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.99 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 7.60 | -8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBG | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 1.55 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.90 | 0.76 | -1.67 |
Просадки
Сравнение просадок ADBG и XXXX
Максимальная просадка ADBG за все время составила -76.71%, что больше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и XXXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBG | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.71% | -62.27% | -14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.23% | -37.25% | -38.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.94% | -11.80% | -59.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.74% | -11.59% | -30.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.32% | 9.75% | +40.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBG и XXXX
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что ADBG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBG | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.74% | 15.37% | +12.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.25% | 37.19% | +19.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.12% | 48.04% | +19.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.85% | 61.05% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.85% | 61.05% | +5.80% |
Сравнение комиссий ADBG и XXXX
ADBG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBG и XXXX
Ни ADBG, ни XXXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ADBG and XXXX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBG has higher volatility (27.74%) compared to XXXX (15.37%). In terms of maximum drawdown, ADBG dropped -76.71% vs XXXX's -62.27%.
On 1-year performance, XXXX leads with 73.91% vs -69.78% for ADBG. On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XXXX has been the lower-risk option at 15.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 73.91% return vs -69.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
ADBG and XXXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Max. Their fees differ too: 0.75% for ADBG and 2.95% for XXXX.
XXXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBG и XXXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор