Сравнение ADBG с ADBE
ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while ADBE (Adobe Inc) is a stock. Over the past year, ADBG returned -67.64% vs -34.96% for ADBE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности ADBG и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBG показывает доходность -62.04%, что значительно ниже, чем у ADBE с доходностью -32.77%.
ADBG
- 1 день
- 9.60%
- 1 месяц
- 25.57%
- 6 месяцев
- -49.08%
- С начала года
- -62.04%
- 1 год
- -67.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBE
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- 13.50%
- 6 месяцев
- -22.62%
- С начала года
- -32.77%
- 1 год
- -34.96%
- 3 года*
- -23.32%
- 5 лет*
- -17.24%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение доходности по годам ADBG и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -62.04% | -29.61% |
ADBE Adobe Inc | -32.77% | -10.17% |
Correlation
The correlation between ADBG and ADBE is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between ADBG and ADBE has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBG vs. ADBE — Ранг доходности на риск
ADBG
ADBE
Сравнение ADBG c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBG | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.73 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.42 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBG и ADBE
Максимальная просадка ADBG за все время составила -84.14%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBG | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.14% | -79.89% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.97% | -48.13% | -30.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.95% | -65.82% | -11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.86% | -26.09% | -18.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.32% | 24.65% | +21.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBG и ADBE
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) имеет более высокую волатильность в 23.90% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что ADBG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBG | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.90% | 11.88% | +12.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.43% | 30.50% | +30.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.84% | 36.00% | +35.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.74% | 36.88% | +32.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.74% | 34.58% | +35.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBG и ADBE
Ни ADBG, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ADBG and ADBE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ADBG has higher volatility (23.90%) compared to ADBE (11.88%). In terms of maximum drawdown, ADBG dropped -84.14% vs ADBE's -79.89%.
ADBG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBG и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор