Сравнение ADBG с ADBE
ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while ADBE (Adobe Inc) is a stock. Over the past year, ADBG returned -69.78% vs -37.57% for ADBE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности ADBG и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBG показывает доходность -52.15%, что значительно ниже, чем у ADBE с доходностью -26.16%.
ADBG
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -52.15%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -69.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -26.16%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -37.57%
- 3 года*
- -15.88%
- 5 лет*
- -12.52%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам ADBG и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -52.15% | -30.89% |
ADBE Adobe Inc | -26.16% | -9.62% |
Correlation
The correlation between ADBG and ADBE is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between ADBG and ADBE has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBG vs. ADBE — Ранг доходности на риск
ADBG
ADBE
Сравнение ADBG c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBG | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.81 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.82 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.40 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBG | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | -1.12 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.90 | 0.41 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок ADBG и ADBE
Максимальная просадка ADBG за все время составила -76.71%, примерно равная максимальной просадке ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBG | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.71% | -79.89% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.23% | -45.95% | -30.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.94% | -62.46% | -8.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.74% | -25.97% | -15.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.32% | 26.93% | +23.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBG и ADBE
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что ADBG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBG | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.74% | 13.97% | +13.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.25% | 28.04% | +28.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.12% | 33.62% | +33.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.85% | 36.31% | +30.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.85% | 34.32% | +32.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBG и ADBE
Ни ADBG, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ADBG and ADBE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ADBG has higher volatility (27.74%) compared to ADBE (13.97%). In terms of maximum drawdown, ADBG dropped -76.71% vs ADBE's -79.89%.
ADBG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBG и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор