Сравнение ADBG с ADBE
ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while ADBE (Adobe Inc) is a stock. Over the past year, ADBG returned -80.81% vs -50.09% for ADBE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности ADBG и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBG показывает доходность -73.87%, что значительно ниже, чем у ADBE с доходностью -44.74%.
ADBG
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -37.91%
- С начала года
- -73.87%
- 6 месяцев
- -74.40%
- 1 год
- -80.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBE
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -19.58%
- С начала года
- -44.74%
- 6 месяцев
- -45.21%
- 1 год
- -50.09%
- 3 года*
- -26.11%
- 5 лет*
- -19.71%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение доходности по годам ADBG и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -73.87% | -29.61% |
ADBE Adobe Inc | -44.74% | -10.17% |
Correlation
The correlation between ADBG and ADBE is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between ADBG and ADBE has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBG vs. ADBE — Ранг доходности на риск
ADBG
ADBE
Сравнение ADBG c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBG | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.73 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.99 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | -1.96 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBG и ADBE
Максимальная просадка ADBG за все время составила -84.14%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBG | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.14% | -79.89% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.24% | -50.67% | -30.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.14% | -71.90% | -12.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.31% | -26.03% | -17.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.64% | 25.57% | +22.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBG и ADBE
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) имеет более высокую волатильность в 32.23% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 15.89%. Это указывает на то, что ADBG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBG | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.23% | 15.89% | +16.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.29% | 29.40% | +29.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.25% | 34.73% | +34.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.58% | 36.60% | +31.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.58% | 34.44% | +34.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBG и ADBE
Ни ADBG, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ADBG and ADBE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ADBG has higher volatility (32.23%) compared to ADBE (15.89%). In terms of maximum drawdown, ADBG dropped -84.14% vs ADBE's -79.89%.
ADBG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.17 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBG и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор