PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSMGX с PRDMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSMGX с PRDMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX).

SSMGX управляется Sit. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SSMGX и PRDMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSMGX и PRDMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		1.24%9.40%13.42%16.93%-25.59%15.80%35.97%29.19%-10.88%15.69%
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		-9.37%19.47%23.77%20.75%-24.65%13.56%31.82%37.91%-3.15%24.66%

Доходность по периодам

С начала года, SSMGX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у PRDMX с доходностью -9.37%. За последние 10 лет акции SSMGX уступали акциям PRDMX по среднегодовой доходности: 9.55% против 12.52% соответственно.

SSMGX

1 день
-2.56%
1 месяц
-9.50%
С начала года
1.24%
6 месяцев
3.23%
1 год
23.28%
3 года*
11.40%
5 лет*
3.28%
10 лет*
9.55%

PRDMX

1 день
-1.14%
1 месяц
-9.93%
С начала года
-9.37%
6 месяцев
-4.92%
1 год
16.61%
3 года*
14.54%
5 лет*
6.81%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Small Cap Growth Fund

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SSMGX:
SSMGX с SSAIXSSMGX с SDMGXSSMGX с SDVGXSSMGX с SSCDXSSMGX с IESGXSSMGX с SNGVXSSMGX с GDGIX
Часто сравнивают с PRDMX:
PRDMX с RPMGXPRDMX с PREIXPRDMX с TRMCXPRDMX с PEXMXPRDMX с VWNFXPRDMX с FHESXPRDMX с IMCG

Сравнение комиссий SSMGX и PRDMX

SSMGX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PRDMX в 0.79%.

SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

SSMGX vs. PRDMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSMGX
Ранг доходности на риск SSMGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMGX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PRDMX
Ранг доходности на риск PRDMX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDMX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDMX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDMX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSMGX c PRDMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSMGXPRDMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.69

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.17

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.05

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

3.79

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSMGX vs. PRDMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSMGX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа PRDMX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSMGX и PRDMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSMGXPRDMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.69

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.31

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.49

-0.13

Корреляция

Корреляция между SSMGX и PRDMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSMGX и PRDMX

Дивидендная доходность SSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности PRDMX в 17.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		5.41%5.48%4.69%3.13%1.73%15.89%3.44%3.14%9.80%6.81%0.17%10.68%
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		17.09%15.49%8.59%6.83%1.22%10.13%4.80%2.02%5.23%3.71%1.23%3.78%

Просадки

Сравнение просадок SSMGX и PRDMX

Максимальная просадка SSMGX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки PRDMX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMGX и PRDMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSMGXPRDMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-57.57%

-8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-13.31%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-35.69%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-35.91%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-12.73%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-8.44%

-10.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.70%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SSMGX и PRDMX

SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что SSMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSMGXPRDMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

5.96%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

15.07%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

24.07%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

22.09%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

21.43%

+0.08%