PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSMGX с SSAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSMGX с SSAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSMGX (SIT Small Cap Growth Fund) and SSAIX (State Street International Stock Selection Fund) are both mutual funds - SSMGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Sit, while SSAIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by State Street. Over the past 10 years, SSMGX returned 11.24%/yr vs 8.17%/yr for SSAIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSMGX charges 1.50%/yr vs 1.00%/yr for SSAIX.

Доходность

Сравнение доходности SSMGX и SSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и State Street International Stock Selection Fund (SSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSMGX показывает доходность 18.84%, что значительно выше, чем у SSAIX с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции SSMGX превзошли акции SSAIX по среднегодовой доходности: 11.24% против 8.17% соответственно.

SSMGX

1 день
2.34%
1 месяц
0.84%
С начала года
18.84%
6 месяцев
18.57%
1 год
34.08%
3 года*
17.16%
5 лет*
6.30%
10 лет*
11.24%

SSAIX

1 день
0.19%
1 месяц
3.40%
С начала года
10.47%
6 месяцев
4.08%
1 год
20.67%
3 года*
19.61%
5 лет*
9.42%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSMGX и SSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		18.84%9.40%13.42%16.93%-25.59%15.80%35.97%29.19%-10.88%15.69%
SSAIX
State Street International Stock Selection Fund		10.47%31.50%7.90%17.53%-13.60%12.77%2.88%16.78%-17.69%22.21%

Correlation

The correlation between SSMGX and SSAIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1996 г.

0.57

The correlation between SSMGX and SSAIX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Small Cap Growth Fund

State Street International Stock Selection Fund

Часто сравнивают с SSMGX:
SSMGX с SQIFXSSMGX с SDMGXSSMGX с IESGXSSMGX с SSCDXSSMGX с GDGIXSSMGX с SNGVXSSMGX с SDVGX
Часто сравнивают с SSAIX:
SSAIX с VOOSSAIX с SCHFSSAIX с RERGXSSAIX с TPLGXSSAIX с SSMHXSSAIX с DFIVSSAIX с VEA

Доходность на риск

SSMGX vs. SSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSMGX
Ранг доходности на риск SSMGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SSAIX
Ранг доходности на риск SSAIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSMGX c SSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и State Street International Stock Selection Fund (SSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSMGXSSAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.36

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.73

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.26

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

6.34

+7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSMGX vs. SSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSMGX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа SSAIX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSMGX и SSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSMGXSSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.36

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.59

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.28

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SSMGX и SSAIX

Максимальная просадка SSMGX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки SSAIX в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMGX и SSAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSMGXSSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-61.30%

-4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-10.98%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.67%

-13.00%

-13.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-29.25%

-5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-41.34%

+5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.86%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.05%

-15.82%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.87%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SSMGX и SSAIX

SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что SSMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSMGXSSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.82%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

15.52%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

18.35%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

16.84%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

17.06%

+4.53%

Сравнение комиссий SSMGX и SSAIX

SSMGX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SSAIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSMGX и SSAIX

Дивидендная доходность SSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, тогда как SSAIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSAIX
State Street International Stock Selection Fund		0.00%0.00%3.64%5.68%3.47%4.55%1.88%3.34%5.99%3.63%2.74%2.55%
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		4.61%5.48%4.69%3.13%1.73%15.89%3.44%3.14%9.80%6.81%0.17%10.68%

Часто задаваемые вопросы

SSMGX and SSAIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSMGX has higher volatility (5.37%) compared to SSAIX (4.82%). In terms of maximum drawdown, SSMGX dropped -65.75% vs SSAIX's -61.30%.

SSMGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSMGX и SSAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор