PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSMGX с IESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSMGX с IESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Sit ESG Growth Fund (IESGX).

SSMGX управляется Sit. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. IESGX управляется Sit. Фонд был запущен 30 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SSMGX и IESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Sit ESG Growth Fund (IESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSMGX и IESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		4.90%9.40%13.42%16.93%-25.59%15.80%35.97%29.19%-10.88%15.69%
IESGX
Sit ESG Growth Fund		-5.25%19.65%19.59%26.67%-21.08%19.93%15.91%26.41%-7.38%23.71%

Доходность по периодам

С начала года, SSMGX показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у IESGX с доходностью -5.25%.

SSMGX

1 день
3.62%
1 месяц
-6.79%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.59%
1 год
27.09%
3 года*
12.73%
5 лет*
3.64%
10 лет*
9.94%

IESGX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-3.56%
1 год
16.13%
3 года*
16.17%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Small Cap Growth Fund

Sit ESG Growth Fund

Часто сравнивают с SSMGX:
SSMGX с SSAIXSSMGX с SDMGXSSMGX с SDVGXSSMGX с SSCDXSSMGX с SQIFXSSMGX с GDGIXSSMGX с SNGVX
Часто сравнивают с IESGX:
IESGX с SDMGXIESGX с GDGIXIESGX с SNGVXIESGX с SIBAXIESGX с SDVGXIESGX с SSCDXIESGX с CAEIX

Сравнение комиссий SSMGX и IESGX

SSMGX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IESGX в 1.00%.

SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund
IESGX
Sit ESG Growth Fund

Доходность на риск

SSMGX vs. IESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSMGX
Ранг доходности на риск SSMGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IESGX
Ранг доходности на риск IESGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESGX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSMGX c IESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Sit ESG Growth Fund (IESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSMGXIESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.99

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.54

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.60

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

6.74

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSMGX vs. IESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSMGX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IESGX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSMGX и IESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSMGXIESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.99

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.59

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.66

-0.30

Корреляция

Корреляция между SSMGX и IESGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSMGX и IESGX

Дивидендная доходность SSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности IESGX в 1.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		5.22%5.48%4.69%3.13%1.73%15.89%3.44%3.14%9.80%6.81%0.17%10.68%
IESGX
Sit ESG Growth Fund		1.25%1.19%0.06%0.77%3.29%1.43%0.58%1.54%1.41%0.91%0.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSMGX и IESGX

Максимальная просадка SSMGX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки IESGX в -32.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMGX и IESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSMGXIESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-32.15%

-33.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-10.45%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-29.64%

-4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-6.88%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-5.15%

-14.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.49%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SSMGX и IESGX

SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Sit ESG Growth Fund (IESGX) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что SSMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSMGXIESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

5.60%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

9.55%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

16.80%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

16.11%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

16.82%

+4.72%