PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSMGX с SDVGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSMGX с SDVGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSMGX (SIT Small Cap Growth Fund) and SDVGX (SIT Dividend Growth Fund) are both mutual funds - SSMGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Sit, while SDVGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Sit. Over the past 10 years, SSMGX returned 11.24%/yr vs 12.36%/yr for SDVGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SSMGX charges 1.50%/yr vs 0.70%/yr for SDVGX.

Доходность

Сравнение доходности SSMGX и SDVGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и SIT Dividend Growth Fund (SDVGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSMGX показывает доходность 18.84%, что значительно выше, чем у SDVGX с доходностью 6.60%. За последние 10 лет акции SSMGX уступали акциям SDVGX по среднегодовой доходности: 11.24% против 12.36% соответственно.

SSMGX

1 день
2.34%
1 месяц
0.84%
С начала года
18.84%
6 месяцев
18.57%
1 год
34.08%
3 года*
17.16%
5 лет*
6.30%
10 лет*
11.24%

SDVGX

1 день
-0.72%
1 месяц
3.04%
С начала года
6.60%
6 месяцев
6.92%
1 год
23.50%
3 года*
18.05%
5 лет*
11.06%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSMGX и SDVGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		18.84%9.40%13.42%16.93%-25.59%15.80%35.97%29.19%-10.88%15.69%
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		6.60%18.73%18.22%14.89%-12.17%27.87%7.79%29.18%-6.86%20.22%

Correlation

The correlation between SSMGX and SDVGX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

0.86

The correlation between SSMGX and SDVGX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Small Cap Growth Fund

SIT Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с SSMGX:
SSMGX с SSAIXSSMGX с SQIFXSSMGX с SDMGXSSMGX с SSCDXSSMGX с IESGXSSMGX с GDGIXSSMGX с SNGVX
Часто сравнивают с SDVGX:
SDVGX с DGROSDVGX с ARGFXSDVGX с SCHDSDVGX с MGVSDVGX с VOOSDVGX с VTSAXSDVGX с SNIGX

Доходность на риск

SSMGX vs. SDVGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSMGX
Ранг доходности на риск SSMGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SDVGX
Ранг доходности на риск SDVGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVGX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSMGX c SDVGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и SIT Dividend Growth Fund (SDVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSMGXSDVGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.32

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.20

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.97

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

13.59

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSMGX vs. SDVGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSMGX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDVGX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSMGX и SDVGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSMGXSDVGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.32

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.74

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.72

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.60

-0.22

Просадки

Сравнение просадок SSMGX и SDVGX

Максимальная просадка SSMGX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки SDVGX в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMGX и SDVGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSMGXSDVGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-45.52%

-20.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-7.92%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.67%

-16.13%

-10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-21.13%

-13.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-35.01%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.72%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.05%

-5.03%

-14.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.73%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SSMGX и SDVGX

SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что SSMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSMGXSDVGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

2.32%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

7.75%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

10.17%

+7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

15.10%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

17.19%

+4.40%

Сравнение комиссий SSMGX и SDVGX

SSMGX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SDVGX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSMGX и SDVGX

Дивидендная доходность SSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности SDVGX в 9.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		9.49%10.10%12.47%4.66%12.01%12.29%1.42%12.85%25.20%11.49%8.32%13.23%
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		4.61%5.48%4.69%3.13%1.73%15.89%3.44%3.14%9.80%6.81%0.17%10.68%

Часто задаваемые вопросы

SSMGX and SDVGX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSMGX has higher volatility (5.37%) compared to SDVGX (2.32%). In terms of maximum drawdown, SSMGX dropped -65.75% vs SDVGX's -45.52%.

SDVGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSMGX и SDVGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор