PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSMGX с GDGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSMGX с GDGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX).

SSMGX управляется Sit. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. GDGIX управляется Sit. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SSMGX и GDGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSMGX и GDGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		1.24%9.40%13.42%16.93%-25.59%15.80%35.97%29.19%-10.88%15.69%
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund		-5.53%16.68%16.80%23.12%-18.05%23.59%16.01%26.70%-9.65%19.75%

Доходность по периодам

С начала года, SSMGX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у GDGIX с доходностью -5.53%. За последние 10 лет акции SSMGX уступали акциям GDGIX по среднегодовой доходности: 9.55% против 10.32% соответственно.

SSMGX

1 день
-2.56%
1 месяц
-9.50%
С начала года
1.24%
6 месяцев
3.23%
1 год
23.28%
3 года*
11.40%
5 лет*
3.28%
10 лет*
9.55%

GDGIX

1 день
0.03%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
-3.17%
1 год
11.87%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Small Cap Growth Fund

Sit Global Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с SSMGX:
SSMGX с SSAIXSSMGX с SDMGXSSMGX с SDVGXSSMGX с SSCDXSSMGX с IESGXSSMGX с SNGVXSSMGX с SQIFX
Часто сравнивают с GDGIX:
GDGIX с FDVVGDGIX с IESGXGDGIX с SDMGXGDGIX с SSCDXGDGIX с ARTHXGDGIX с SNGVXGDGIX с SDVGX

Сравнение комиссий SSMGX и GDGIX

SSMGX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GDGIX в 1.00%.

SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund

Доходность на риск

SSMGX vs. GDGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSMGX
Ранг доходности на риск SSMGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMGX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GDGIX
Ранг доходности на риск GDGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDGIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDGIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDGIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDGIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDGIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSMGX c GDGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSMGXGDGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.77

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.21

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.00

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

4.86

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSMGX vs. GDGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSMGX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа GDGIX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSMGX и GDGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSMGXGDGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.77

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.60

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.63

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.59

-0.24

Корреляция

Корреляция между SSMGX и GDGIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSMGX и GDGIX

Дивидендная доходность SSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности GDGIX в 1.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		5.41%5.48%4.69%3.13%1.73%15.89%3.44%3.14%9.80%6.81%0.17%10.68%
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund		1.46%1.38%2.47%1.03%1.11%0.69%1.03%1.59%1.93%1.50%2.11%9.52%

Просадки

Сравнение просадок SSMGX и GDGIX

Максимальная просадка SSMGX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки GDGIX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMGX и GDGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSMGXGDGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-33.91%

-31.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-10.62%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-26.60%

-7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-33.91%

-1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-8.09%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-4.62%

-14.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.20%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SSMGX и GDGIX

SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что SSMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSMGXGDGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

4.06%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

8.69%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

15.77%

+7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

15.01%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

16.34%

+5.17%