- ISIN
- US82980D3017
- CUSIP
- 82980D301
- Эмитент
- Sit
- Дата выпуска
- 1 июл. 1994 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) прибавил 18.8% с начала года. Текущая цена акции SSMGX — $81. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SSMGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,357.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) показал доход в 18.84% с начала года и 34.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSMGX составила 11.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
SIT Small Cap Growth Fund
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 18.84%
- 6 месяцев
- 18.57%
- 1 год
- 34.08%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 11.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SSMGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 дек. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +35.0%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -22.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SSMGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.75% | 5.79% | -6.23% | 12.49% | -1.50% | 2.24% | 18.84% | ||||||
| 2025 | 3.54% | -7.77% | -5.93% | 0.29% | 5.74% | 4.79% | 4.00% | 2.25% | 1.05% | 2.13% | 0.39% | -0.55% | 9.40% |
| 2024 | -1.09% | 7.14% | 5.22% | -6.06% | 3.89% | -0.47% | 4.76% | 1.01% | 1.81% | -1.12% | 5.99% | -7.24% | 13.42% |
| 2023 | 9.76% | -1.09% | -2.14% | -1.59% | -1.11% | 9.44% | 3.58% | -2.37% | -6.54% | -8.06% | 8.30% | 9.82% | 16.93% |
| 2022 | -11.88% | 1.18% | -0.29% | -10.88% | -0.26% | -8.92% | 11.28% | -3.26% | -9.80% | 6.48% | 5.79% | -5.50% | -25.59% |
| 2021 | 1.05% | 4.58% | 1.89% | 5.01% | -1.49% | 0.92% | 0.58% | 2.66% | -5.16% | 5.76% | -4.31% | 3.95% | 15.80% |
Метрики бенчмарка
SIT Small Cap Growth Fund has an annualized alpha of 0.65%, beta of 1.07, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 07, 1995.
- This fund captured 114.26% of S&P 500 Index gains and 111.38% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.74, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.65%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 114.26%
- Участие в снижении
- 111.38%
Комиссия
Комиссия SSMGX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SSMGX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SSMGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 2.93 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 13.52 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SIT Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.73 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.73 | $3.73 | $3.07 | $1.89 | $0.92 | $11.57 | $2.51 | $1.75 | $4.35 | $3.72 | $0.08 | $5.21 |
Дивидендный доход | 4.61% | 5.48% | 4.69% | 3.13% | 1.73% | 15.89% | 3.44% | 3.14% | 9.80% | 6.81% | 0.17% | 10.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SIT Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.73 | $3.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.07 | $3.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.89 | $1.89 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.57 | $11.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SIT Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 65.75%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2590 торговых сессий.
Текущая просадка SIT Small Cap Growth Fund составляет 0.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -65.75%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 10y 3mo | 12y 10moмарт 2000 г. - янв. 2013 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -37.03%окт. 1998 г. | 12mo | 8mo 24d | 1y 8moокт. 1997 г. - июнь 1999 г. |
Обвал COVID2020 | -35.72%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 1d | 5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -34.37%июнь 2022 г. | 7mo 8d | 2y 4mo | 2y 12moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -28.56%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 1y 7mo | 2y 3moиюнь 2015 г. - сент. 2017 г. |
Показатели просадок
| SSMGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.75% | -56.78% | -8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -9.10% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.67% | -18.90% | -7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.37% | -25.43% | -8.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.72% | -33.92% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.74% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.05% | -10.72% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 1.97% | +0.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SSMGX
Добавьте SIT Small Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SSMGX