PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSMGX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSMGX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

SSMGX управляется Sit. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SSMGX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSMGX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		4.90%9.40%13.42%16.93%-25.59%15.80%35.97%29.19%-10.88%15.69%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, SSMGX показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции SSMGX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 9.94% против 12.74% соответственно.

SSMGX

1 день
3.62%
1 месяц
-6.79%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.59%
1 год
27.09%
3 года*
12.73%
5 лет*
3.64%
10 лет*
9.94%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Small Cap Growth Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с SSMGX:
SSMGX с SSAIXSSMGX с IESGXSSMGX с SDMGXSSMGX с SDVGXSSMGX с SSCDXSSMGX с GDGIXSSMGX с SQIFX
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий SSMGX и NEEGX

SSMGX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

SSMGX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSMGX
Ранг доходности на риск SSMGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSMGX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSMGXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.56

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.16

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

3.25

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

10.67

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSMGX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSMGX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEEGX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSMGX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSMGXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.56

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.25

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.54

-0.18

Корреляция

Корреляция между SSMGX и NEEGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSMGX и NEEGX

Дивидендная доходность SSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		5.22%5.48%4.69%3.13%1.73%15.89%3.44%3.14%9.80%6.81%0.17%10.68%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок SSMGX и NEEGX

Максимальная просадка SSMGX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMGX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSMGXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-53.60%

-12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-15.15%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-43.35%

+8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-43.35%

+7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-7.54%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-10.95%

-8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.61%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SSMGX и NEEGX

Текущая волатильность для SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) составляет 8.28%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что SSMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSMGXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

11.31%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

20.91%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

32.23%

-9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

28.04%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

25.01%

-3.47%