Сравнение SSIAX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
SSIAX управляется 1919 Funds. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SSIAX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSIAX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSIAX 1919 Socially Responsive Balanced Fund | -5.09% | 9.79% | 15.94% | 19.66% | -20.00% | 17.26% | 20.57% | 24.69% | -1.30% | 16.38% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SSIAX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции SSIAX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 9.35% против 5.02% соответственно.
SSIAX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -3.39%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 9.35%
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSIAX и CSTAX
SSIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
SSIAX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
SSIAX
CSTAX
Сравнение SSIAX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSIAX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.81 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.61 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.39 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 9.64 | -5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSIAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.81 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.57 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.87 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.86 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между SSIAX и CSTAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSIAX и CSTAX
Дивидендная доходность SSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSIAX 1919 Socially Responsive Balanced Fund | 1.05% | 1.23% | 0.73% | 0.51% | 0.23% | 0.41% | 0.27% | 0.62% | 7.03% | 6.21% | 7.28% | 8.74% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок SSIAX и CSTAX
Максимальная просадка SSIAX за все время составила -40.41%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSIAX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSIAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.41% | -14.52% | -25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -2.72% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -14.52% | -9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.03% | -14.52% | -9.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -2.00% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -2.37% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 0.67% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSIAX и CSTAX
1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что SSIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSIAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 1.43% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 2.11% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 3.50% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 5.16% | +7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 5.82% | +6.87% |