Сравнение SSIAX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
SSIAX управляется 1919 Funds. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SSIAX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSIAX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSIAX 1919 Socially Responsive Balanced Fund | -5.09% | 9.79% | 15.94% | 19.66% | -20.00% | 17.26% | 20.57% | 24.69% | -1.30% | 16.38% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SSIAX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции SSIAX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 9.35% против 3.91% соответственно.
SSIAX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -3.39%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 9.35%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSIAX и AVEFX
SSIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
SSIAX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
SSIAX
AVEFX
Сравнение SSIAX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSIAX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.15 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.64 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.65 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 5.64 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSIAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.15 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.76 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.98 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.11 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между SSIAX и AVEFX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSIAX и AVEFX
Дивидендная доходность SSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSIAX 1919 Socially Responsive Balanced Fund | 1.05% | 1.23% | 0.73% | 0.51% | 0.23% | 0.41% | 0.27% | 0.62% | 7.03% | 6.21% | 7.28% | 8.74% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок SSIAX и AVEFX
Максимальная просадка SSIAX за все время составила -40.41%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSIAX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSIAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.41% | -10.24% | -30.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -2.52% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -8.02% | -16.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.03% | -10.24% | -13.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -2.44% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -0.96% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 0.74% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSIAX и AVEFX
1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что SSIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSIAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 1.16% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 2.17% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 3.44% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 4.14% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 4.01% | +8.68% |