PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSHQX с RERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSHQX с RERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX).

SSHQX управляется State Street. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. RERGX управляется American Funds.

Доходность

Сравнение доходности SSHQX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSHQX и RERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		2.41%23.42%13.71%19.74%-4.73%19.32%-89.75%24.83%-9.27%16.85%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		-2.84%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%

Доходность по периодам

С начала года, SSHQX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у RERGX с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции SSHQX уступали акциям RERGX по среднегодовой доходности: -11.24% против 7.97% соответственно.

SSHQX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.81%
С начала года
2.41%
6 месяцев
8.34%
1 год
21.02%
3 года*
16.59%
5 лет*
12.47%
10 лет*
-11.24%

RERGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
21.57%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Часто сравнивают с SSHQX:
SSHQX с ARTKXSSHQX с RERCXSSHQX с REREXSSHQX с FSPSXSSHQX с VOOSSHQX с FNDESSHQX с JNUSX
Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с DODFXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGXRERGX с VTMNX

Сравнение комиссий SSHQX и RERGX

SSHQX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RERGX в 0.46%.

RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

Доходность на риск

SSHQX vs. RERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSHQX
Ранг доходности на риск SSHQX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHQX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHQX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHQX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHQX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSHQX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSHQXRERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.87

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.68

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

6.37

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSHQX vs. RERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSHQX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RERGX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHQX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSHQXRERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.38

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.20

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

0.48

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.38

-0.74

Корреляция

Корреляция между SSHQX и RERGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHQX и RERGX

Дивидендная доходность SSHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности RERGX в 14.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		3.52%3.60%3.11%3.77%22.27%2.93%2.03%5.14%7.33%3.12%4.30%0.00%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		14.36%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%

Просадки

Сравнение просадок SSHQX и RERGX

Максимальная просадка SSHQX за все время составила -92.12%, что больше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHQX и RERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSHQXRERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.12%

-37.30%

-54.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-12.52%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-37.30%

+22.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.12%

-37.30%

-54.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.46%

-10.11%

-70.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.83%

-9.28%

-42.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.30%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SSHQX и RERGX

Текущая волатильность для State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) составляет 6.05%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что SSHQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSHQXRERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

7.27%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

11.54%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

16.40%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

16.48%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.23%

16.80%

+15.43%