PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSHQX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSHQX с AIVSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

SSHQX управляется State Street. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности SSHQX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSHQX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		3.75%23.42%13.71%19.74%-4.73%19.32%-89.75%24.83%-9.27%16.85%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.18%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, SSHQX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции SSHQX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: -11.13% против 12.96% соответственно.

SSHQX

1 день
1.31%
1 месяц
-0.79%
С начала года
3.75%
6 месяцев
9.53%
1 год
22.96%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.76%
10 лет*
-11.13%

AIVSX

1 день
0.72%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-2.66%
1 год
17.88%
3 года*
20.34%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с SSHQX:
SSHQX с ARTKXSSHQX с RERCXSSHQX с REREXSSHQX с FSPSXSSHQX с VOOSSHQX с FNDESSHQX с RERGX
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий SSHQX и AIVSX

SSHQX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AIVSX в 0.57%.

AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

Доходность на риск

SSHQX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSHQX
Ранг доходности на риск SSHQX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHQX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHQX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHQX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHQX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHQX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSHQX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSHQXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.06

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.62

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.77

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.27

7.25

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSHQX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSHQX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа AIVSX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHQX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSHQXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.06

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.79

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

0.79

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.67

-1.03

Корреляция

Корреляция между SSHQX и AIVSX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHQX и AIVSX

Дивидендная доходность SSHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности AIVSX в 11.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		3.47%3.60%3.11%3.77%22.27%2.93%2.03%5.14%7.33%3.12%4.30%0.00%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.09%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок SSHQX и AIVSX

Максимальная просадка SSHQX за все время составила -92.12%, что больше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHQX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSHQXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.12%

-50.90%

-41.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-10.08%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-24.31%

+9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.12%

-31.09%

-61.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.21%

-6.67%

-73.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.84%

-5.93%

-45.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.62%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SSHQX и AIVSX

State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) имеют волатильность 5.57% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSHQXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.75%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.95%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

17.57%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

15.96%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.22%

16.55%

+15.67%