PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSGVX с EEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSGVX с EEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSGVX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio) and EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) are both funds - SSGVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by State Street, while EEV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-200%). Over the past 10 years, SSGVX returned 38.32%/yr vs -24.13%/yr for EEV. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. SSGVX charges 0.05%/yr vs 0.95%/yr for EEV.

Доходность

Сравнение доходности SSGVX и EEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSGVX показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у EEV с доходностью -42.06%. За последние 10 лет акции SSGVX превзошли акции EEV по среднегодовой доходности: 38.32% против -24.13% соответственно.

SSGVX

1 день
0.67%
1 месяц
4.89%
С начала года
14.99%
6 месяцев
18.12%
1 год
32.80%
3 года*
19.72%
5 лет*
8.69%
10 лет*
38.32%

EEV

1 день
2.35%
1 месяц
-17.39%
С начала года
-42.06%
6 месяцев
-44.23%
1 год
-60.04%
3 года*
-34.25%
5 лет*
-15.62%
10 лет*
-24.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSGVX и EEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		14.99%32.69%5.01%15.71%-16.42%8.42%1,010.40%21.71%-14.01%27.18%
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-42.06%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%

Correlation

The correlation between SSGVX and EEV is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г.

-0.79

The correlation between SSGVX and EEV has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Часто сравнивают с SSGVX:
SSGVX с RERGXSSGVX с MDIJXSSGVX с SSKEXSSGVX с SWPPXSSGVX с GSINXSSGVX с VOOSSGVX с BTMKX
Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с USTEEV с AMDGEEV с GGLL

Доходность на риск

SSGVX vs. EEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSGVX
Ранг доходности на риск SSGVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGVX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGVX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSGVX c EEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGVXEEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
-1.49

+3.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
-2.69

+6.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.69

+0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

-1.01

+3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

-1.85

+13.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSGVX vs. EEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSGVX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа EEV равного -1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSGVX и EEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGVXEEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

-1.49

+3.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.41

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

-0.59

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.48

+0.59

Просадки

Сравнение просадок SSGVX и EEV

Максимальная просадка SSGVX за все время составила -35.79%, что меньше максимальной просадки EEV в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGVX и EEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGVXEEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-99.87%

+64.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-59.83%

+48.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.54%

-76.45%

+62.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-80.25%

+50.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-94.21%

+58.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.87%

+99.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-93.00%

+85.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

34.15%

-31.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SSGVX и EEV

Текущая волатильность для State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) составляет 4.55%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) волатильность равна 17.59%. Это указывает на то, что SSGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGVXEEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

17.59%

-13.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

35.59%

-24.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

40.37%

-26.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

38.25%

-23.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

282.29%

41.13%

+241.16%

Сравнение комиссий SSGVX и EEV

SSGVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EEV в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSGVX и EEV

Дивидендная доходность SSGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности EEV в 7.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.46%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%0.00%0.00%0.00%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		2.89%3.33%3.09%2.96%2.35%2.58%1.66%2.96%3.02%2.77%1.56%2.16%

Часто задаваемые вопросы

SSGVX and EEV have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEV has higher volatility (17.59%) compared to SSGVX (4.55%). In terms of maximum drawdown, SSGVX dropped -35.79% vs EEV's -99.87%.

SSGVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSGVX и EEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор