Сравнение SSGVX с EEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV).
SSGVX управляется State Street. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. EEV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-200%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SSGVX и EEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSGVX и EEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGVX State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio | 1.29% | 32.69% | 5.01% | 15.71% | -16.42% | 8.42% | 1,010.40% | 21.71% | -14.01% | 27.18% |
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -11.20% | -43.35% | -8.08% | -13.08% | 37.05% | -4.99% | -48.93% | -30.87% | 24.06% | -49.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SSGVX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у EEV с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции SSGVX превзошли акции EEV по среднегодовой доходности: 37.01% против -20.88% соответственно.
SSGVX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 37.01%
EEV
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 12.41%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -45.43%
- 3 года*
- -24.22%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- -20.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSGVX и EEV
SSGVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EEV в 0.95%.
Доходность на риск
SSGVX vs. EEV — Ранг доходности на риск
SSGVX
EEV
Сравнение SSGVX c EEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSGVX | EEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | -1.13 | +2.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | -1.79 | +4.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.78 | +0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | -0.71 | +3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | -0.99 | +10.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSGVX | EEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | -1.13 | +2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.27 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | -0.51 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.45 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между SSGVX и EEV составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSGVX и EEV
Дивидендная доходность SSGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности EEV в 4.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGVX State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio | 3.29% | 3.33% | 3.09% | 2.96% | 2.35% | 2.58% | 1.66% | 2.96% | 3.02% | 2.77% | 1.56% | 2.16% |
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 4.87% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSGVX и EEV
Максимальная просадка SSGVX за все время составила -35.79%, что меньше максимальной просадки EEV в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGVX и EEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSGVX | EEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.79% | -99.83% | +64.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -64.05% | +52.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.03% | -73.95% | +43.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -92.81% | +57.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -99.80% | +90.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -92.94% | +85.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 46.09% | -43.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSGVX и EEV
Текущая волатильность для State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) составляет 6.71%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что SSGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSGVX | EEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 19.43% | -12.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 30.25% | -20.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 40.33% | -24.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 37.24% | -22.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 282.23% | 40.74% | +241.49% |