PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNO с CPT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VNO с CPT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vornado Realty Trust (VNO) и Camden Property Trust (CPT).

Доходность

Сравнение доходности VNO и CPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vornado Realty Trust (VNO) и Camden Property Trust (CPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNO и CPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNO
Vornado Realty Trust		-23.17%-19.09%51.32%39.50%-46.66%17.78%-40.43%14.93%-17.75%-4.53%
CPT
Camden Property Trust		-9.75%-1.48%21.31%-7.64%-35.58%83.40%-2.28%24.21%-0.98%13.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VNO:

$4.90B

CPT:

$10.67B

EPS

VNO:

$4.32

CPT:

$3.53

Коэффициент P/E

VNO:

5.91

CPT:

27.83

Коэффициент PEG

VNO:

0.00

CPT:

0.78

Коэффициент P/S

VNO:

2.75

CPT:

9.05

Коэффициент P/B

VNO:

1.02

CPT:

2.45

Общая выручка (12 мес.)

VNO:

$1.81B

CPT:

$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

VNO:

$890.47M

CPT:

$723.23M

EBITDA (12 мес.)

VNO:

$1.74B

CPT:

$1.11B

Доходность по периодам

С начала года, VNO показывает доходность -23.17%, что значительно ниже, чем у CPT с доходностью -9.75%. За последние 10 лет акции VNO уступали акциям CPT по среднегодовой доходности: -6.73% против 5.67% соответственно.

VNO

1 день
-1.62%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-23.17%
6 месяцев
-36.60%
1 год
-30.77%
3 года*
20.44%
5 лет*
-8.12%
10 лет*
-6.73%

CPT

1 день
0.62%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-9.75%
6 месяцев
-4.97%
1 год
-16.10%
3 года*
1.73%
5 лет*
0.94%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vornado Realty Trust

Camden Property Trust

Часто сравнивают с VNO:
VNO с BXPVNO с SLGVNO с VNOMVNO с DEAVNO с SBRAVNO с SPYVNO с ALX
Часто сравнивают с CPT:
CPT с MAACPT с CCICPT с IRMCPT с REGCPT с SPYCPT с VNQCPT с VOO

Доходность на риск

VNO vs. CPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNO
Ранг доходности на риск VNO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNO: 66
Ранг коэф-та Мартина
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNO c CPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vornado Realty Trust (VNO) и Camden Property Trust (CPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNOCPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.85

-0.74

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.12

-0.93

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.89

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.86

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.65

-1.51

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNO vs. CPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNO на текущий момент составляет -0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPT равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNO и CPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNOCPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

-0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.04

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

0.23

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.37

-0.11

Корреляция

Корреляция между VNO и CPT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNO и CPT

Дивидендная доходность VNO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности CPT в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNO
Vornado Realty Trust		2.89%2.22%1.76%2.39%10.19%5.06%6.37%6.90%4.06%3.00%2.41%14.41%
CPT
Camden Property Trust		4.28%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%

Просадки

Сравнение просадок VNO и CPT

Максимальная просадка VNO за все время составила -80.89%, что больше максимальной просадки CPT в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNO и CPT.

Загрузка...

Показатели просадок

VNOCPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.89%

-75.31%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.22%

-19.00%

-22.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.46%

-50.22%

-22.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.89%

-50.22%

-30.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.55%

-35.82%

-22.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.45%

-12.80%

-7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.83%

10.87%

+6.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VNO и CPT

Vornado Realty Trust (VNO) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Camden Property Trust (CPT) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что VNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNOCPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

4.76%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.38%

13.55%

+9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.30%

21.79%

+14.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.42%

22.56%

+18.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.90%

24.33%

+14.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNO и CPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vornado Realty Trust и Camden Property Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
453.71M
0
(VNO) Общая выручка
(CPT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию