Сравнение VNO с DEA
VNO (Vornado Realty Trust) and DEA (Easterly Government Properties, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Office industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, VNO returned -3.95%/yr vs -0.84%/yr for DEA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VNO и DEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNO показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у DEA с доходностью 16.41%. За последние 10 лет акции VNO уступали акциям DEA по среднегодовой доходности: -3.95% против -0.84% соответственно.
VNO
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 15.40%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- -8.69%
- 3 года*
- 38.04%
- 5 лет*
- -3.27%
- 10 лет*
- -3.95%
DEA
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 16.41%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- -4.33%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- -0.84%
Сравнение доходности по годам VNO и DEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNO Vornado Realty Trust | 4.93% | -19.09% | 51.32% | 39.50% | -46.66% | 17.78% | -40.43% | 14.93% | -17.75% | -4.53% |
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 16.41% | -18.63% | -7.95% | 1.82% | -34.04% | 6.32% | -0.31% | 59.49% | -22.49% | 11.89% |
Correlation
The correlation between VNO and DEA is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2015 г. | 0.56 |
The correlation between VNO and DEA shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VNO:
$6.62B
DEA:
$1.10B
VNO:
$4.03
DEA:
$0.32
VNO:
8.67
DEA:
73.23
VNO:
3.74
DEA:
3.13
VNO:
1.10
DEA:
0.84
VNO:
$1.81B
DEA:
$344.46M
VNO:
$1.56B
DEA:
$171.14M
VNO:
$1.21B
DEA:
$204.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNO vs. DEA — Ранг доходности на риск
VNO
DEA
Сравнение VNO c DEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vornado Realty Trust (VNO) и Easterly Government Properties, Inc. (DEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNO | DEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.61 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 3.58 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNO | DEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.85 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.33 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | -0.03 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.07 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок VNO и DEA
Максимальная просадка VNO за все время составила -80.89%, что больше максимальной просадки DEA в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNO и DEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNO | DEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.89% | -62.19% | -18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.22% | -11.20% | -30.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.88% | -42.24% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.46% | -56.38% | -16.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.89% | -62.19% | -18.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.39% | -50.28% | +6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.59% | -22.91% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.20% | 5.04% | +16.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNO и DEA
Vornado Realty Trust (VNO) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Easterly Government Properties, Inc. (DEA) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что VNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNO | DEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 5.45% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.95% | 14.42% | +8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.74% | 21.25% | +11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.61% | 24.71% | +16.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.08% | 24.29% | +14.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNO и DEA
Дивидендная доходность VNO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности DEA в 7.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 7.59% | 9.50% | 9.33% | 7.89% | 7.43% | 4.58% | 4.59% | 4.38% | 6.63% | 4.69% | 4.60% | 3.14% |
VNO Vornado Realty Trust | 2.12% | 2.22% | 1.76% | 2.39% | 10.19% | 5.06% | 6.37% | 6.90% | 4.06% | 3.00% | 2.41% | 14.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNO и DEA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vornado Realty Trust и Easterly Government Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VNO и DEA
VNO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 212.47M при выручке в 459.11M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
DEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.61M при выручке в 87.04M, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
VNO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 170.23M при выручке в 459.11M, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
DEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.35M при выручке в 87.04M, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
VNO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -22.84M при выручке в 459.11M, что соответствует чистой рентабельности -5.0%.
DEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.83M при выручке в 87.04M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
VNO and DEA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNO has higher volatility (10.50%) compared to DEA (5.45%). In terms of maximum drawdown, VNO dropped -80.89% vs DEA's -62.19%.
DEA currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNO и DEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор