Сравнение VNO с BXP
VNO (Vornado Realty Trust) and BXP (Boston Properties, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Office industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, VNO returned -2.94%/yr vs -2.40%/yr for BXP. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VNO и BXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNO показывает доходность 22.48%, что значительно выше, чем у BXP с доходностью 7.25%. За последние 10 лет акции VNO уступали акциям BXP по среднегодовой доходности: -2.94% против -2.40% соответственно.
VNO
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 7.77%
- 6 месяцев
- 21.17%
- С начала года
- 22.48%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 32.12%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- -2.94%
BXP
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 8.62%
- 6 месяцев
- 7.84%
- С начала года
- 7.25%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- -2.40%
Сравнение доходности по годам VNO и BXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNO Vornado Realty Trust | 22.48% | -19.09% | 51.32% | 39.50% | -46.66% | 17.78% | -40.43% | 14.93% | -17.75% | -4.53% |
BXP Boston Properties, Inc. | 7.25% | -4.75% | 12.28% | 10.98% | -38.57% | 26.21% | -28.33% | 26.09% | -10.86% | 5.91% |
Correlation
The correlation between VNO and BXP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 1997 г. | 0.75 |
The correlation between VNO and BXP has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VNO:
$7.67B
BXP:
$11.27B
VNO:
$4.08
BXP:
$2.00
VNO:
9.99
BXP:
35.34
VNO:
0.00
BXP:
0.08
VNO:
4.31
BXP:
3.21
VNO:
1.28
BXP:
2.18
VNO:
$1.81B
BXP:
$3.49B
VNO:
$1.56B
BXP:
$2.10B
VNO:
$1.21B
BXP:
$1.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNO vs. BXP — Ранг доходности на риск
VNO
BXP
Сравнение VNO c BXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vornado Realty Trust (VNO) и Boston Properties, Inc. (BXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNO | BXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.16 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 0.31 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNO и BXP
Максимальная просадка VNO за все время составила -80.89%, что больше максимальной просадки BXP в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNO и BXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNO | BXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.89% | -72.80% | -8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.22% | -33.56% | -7.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.88% | -39.03% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.63% | -62.57% | -9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.89% | -63.59% | -17.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.92% | -33.88% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.64% | -16.80% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.20% | 17.01% | +4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNO и BXP
Vornado Realty Trust (VNO) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Boston Properties, Inc. (BXP) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что VNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNO | BXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 8.37% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.57% | 21.42% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.20% | 28.37% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.74% | 33.01% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.22% | 32.14% | +7.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNO и BXP
Дивидендная доходность VNO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности BXP в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXP Boston Properties, Inc. | 3.96% | 4.98% | 5.27% | 5.59% | 5.80% | 3.40% | 4.15% | 2.78% | 3.11% | 2.35% | 2.15% | 3.02% |
VNO Vornado Realty Trust | 1.82% | 2.22% | 1.76% | 2.39% | 10.19% | 5.06% | 6.37% | 6.90% | 4.06% | 3.00% | 2.41% | 14.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNO и BXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vornado Realty Trust и Boston Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VNO и BXP
VNO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 212.47M при выручке в 459.11M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
BXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 515.21M при выручке в 872.15M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
VNO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 170.23M при выручке в 459.11M, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
BXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 227.78M при выручке в 872.15M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
VNO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -22.84M при выручке в 459.11M, что соответствует чистой рентабельности -5.0%.
BXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.58M при выручке в 872.15M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
VNO and BXP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNO has higher volatility (9.03%) compared to BXP (8.37%). In terms of maximum drawdown, VNO dropped -80.89% vs BXP's -72.80%.
BXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNO и BXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор