Сравнение VNO с SLG
VNO (Vornado Realty Trust) and SLG (SL Green Realty Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Office industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, VNO returned -2.94%/yr vs -2.47%/yr for SLG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VNO и SLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNO показывает доходность 22.48%, что значительно выше, чем у SLG с доходностью 16.13%. За последние 10 лет акции VNO уступали акциям SLG по среднегодовой доходности: -2.94% против -2.47% соответственно.
VNO
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 7.77%
- 6 месяцев
- 21.17%
- С начала года
- 22.48%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 32.12%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- -2.94%
SLG
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 2.99%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 16.13%
- 1 год
- -14.64%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- -1.57%
- 10 лет*
- -2.47%
Сравнение доходности по годам VNO и SLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNO Vornado Realty Trust | 22.48% | -19.09% | 51.32% | 39.50% | -46.66% | 17.78% | -40.43% | 14.93% | -17.75% | -4.53% |
SLG SL Green Realty Corp. | 16.13% | -29.03% | 58.26% | 48.75% | -50.94% | 22.86% | -29.14% | 20.96% | -18.80% | -3.25% |
Correlation
The correlation between VNO and SLG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 1997 г. | 0.72 |
The correlation between VNO and SLG shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VNO:
$7.67B
SLG:
$3.68B
VNO:
$4.08
SLG:
-$2.05
VNO:
4.31
SLG:
4.00
VNO:
1.28
SLG:
1.21
VNO:
$1.81B
SLG:
$993.51M
VNO:
$1.56B
SLG:
$662.81M
VNO:
$1.21B
SLG:
$547.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNO vs. SLG — Ранг доходности на риск
VNO
SLG
Сравнение VNO c SLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vornado Realty Trust (VNO) и SL Green Realty Corp. (SLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNO | SLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.32 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | -0.54 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNO и SLG
Максимальная просадка VNO за все время составила -80.89%, что меньше максимальной просадки SLG в -94.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNO и SLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNO | SLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.89% | -94.02% | +13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.22% | -45.40% | +4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.88% | -53.91% | +10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.63% | -74.27% | +2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.89% | -77.70% | -3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.92% | -33.50% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.64% | -27.46% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.20% | 27.35% | -6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNO и SLG
Текущая волатильность для Vornado Realty Trust (VNO) составляет 9.03%, в то время как у SL Green Realty Corp. (SLG) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что VNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNO | SLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 10.75% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.57% | 28.99% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.20% | 38.02% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.74% | 43.72% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.22% | 42.33% | -3.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNO и SLG
Дивидендная доходность VNO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности SLG в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLG SL Green Realty Corp. | 4.88% | 6.18% | 4.43% | 7.15% | 10.94% | 5.09% | 7.81% | 3.74% | 4.16% | 3.11% | 2.73% | 2.23% |
VNO Vornado Realty Trust | 1.82% | 2.22% | 1.76% | 2.39% | 10.19% | 5.06% | 6.37% | 6.90% | 4.06% | 3.00% | 2.41% | 14.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNO и SLG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vornado Realty Trust и SL Green Realty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VNO и SLG
VNO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 212.47M при выручке в 459.11M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
SLG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 211.17M при выручке в 253.08M, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.
VNO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 170.23M при выручке в 459.11M, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
SLG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 188.38M при выручке в 253.08M, что соответствует операционной рентабельности 74.4%.
VNO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -22.84M при выручке в 459.11M, что соответствует чистой рентабельности -5.0%.
SLG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в -84.39M при выручке в 253.08M, что соответствует чистой рентабельности -33.4%.
Часто задаваемые вопросы
VNO and SLG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLG has higher volatility (10.75%) compared to VNO (9.03%). In terms of maximum drawdown, VNO dropped -80.89% vs SLG's -94.02%.
VNO currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNO и SLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор