PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNO с SBRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VNO с SBRA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VNO (Vornado Realty Trust) and SBRA (Sabra Health Care REIT, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VNO in REIT - Office, SBRA in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, VNO returned -3.26%/yr vs 7.91%/yr for SBRA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VNO и SBRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vornado Realty Trust (VNO) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNO показывает доходность 14.12%, что значительно выше, чем у SBRA с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции VNO уступали акциям SBRA по среднегодовой доходности: -3.26% против 7.91% соответственно.

VNO

1 день
0.88%
1 месяц
18.76%
С начала года
14.12%
6 месяцев
12.87%
1 год
0.94%
3 года*
40.02%
5 лет*
-1.57%
10 лет*
-3.26%

SBRA

1 день
2.47%
1 месяц
-7.87%
С начала года
3.78%
6 месяцев
5.28%
1 год
9.59%
3 года*
27.69%
5 лет*
8.82%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNO и SBRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNO
Vornado Realty Trust		14.12%-19.09%51.32%39.50%-46.66%17.78%-40.43%14.93%-17.75%-4.53%
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.		3.78%17.02%31.23%26.26%0.38%-16.16%-11.33%41.14%-3.73%-16.83%

Correlation

The correlation between VNO and SBRA is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2002 г.

0.37

Over the past year, the correlation between VNO and SBRA has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VNO:

$7.20B

SBRA:

$4.89B

EPS

VNO:

$4.03

SBRA:

$0.63

Коэффициент P/E

VNO:

9.43

SBRA:

30.53

Коэффициент PEG

VNO:

0.00

SBRA:

0.15

Коэффициент P/S

VNO:

4.07

SBRA:

5.83

Коэффициент P/B

VNO:

1.20

SBRA:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

VNO:

$1.81B

SBRA:

$812.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

VNO:

$1.56B

SBRA:

$379.92M

EBITDA (12 мес.)

VNO:

$1.21B

SBRA:

$438.08M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vornado Realty Trust

Sabra Health Care REIT, Inc.

Часто сравнивают с VNO:
VNO с BXPVNO с SLGVNO с VNOMVNO с DEAVNO с CPTVNO с SPYVNO с ALX
Часто сравнивают с SBRA:
SBRA с OHISBRA с CTRESBRA с OSBRA с TXGSBRA с HIWSBRA с PSTLSBRA с AVAH

Доходность на риск

VNO vs. SBRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNO
Ранг доходности на риск VNO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SBRA
Ранг доходности на риск SBRA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBRA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBRA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBRA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBRA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBRA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNO c SBRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vornado Realty Trust (VNO) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNOSBRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
0.46

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
0.79

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.09

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

0.60

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

1.88

-1.83

VNO vs. SBRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNO на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа SBRA равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNO и SBRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNO и SBRA

Максимальная просадка VNO за все время составила -80.89%, что меньше максимальной просадки SBRA в -99.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNO и SBRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNOSBRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.89%

-99.49%

+18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.22%

-16.10%

-25.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.88%

-16.78%

-27.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.63%

-36.79%

-34.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.89%

-74.93%

-5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.43%

-9.35%

-29.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.61%

-37.67%

+17.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.14%

5.12%

+16.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VNO и SBRA

Текущая волатильность для Vornado Realty Trust (VNO) составляет 9.88%, в то время как у Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что VNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNOSBRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

10.43%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.16%

16.53%

+7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.68%

21.10%

+12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.72%

27.00%

+14.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.19%

36.47%

+2.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNO и SBRA

Дивидендная доходность VNO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности SBRA в 6.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.		6.29%6.34%6.93%8.41%9.65%8.86%7.77%8.43%10.92%9.22%6.84%7.91%
VNO
Vornado Realty Trust		1.95%2.22%1.76%2.39%10.19%5.06%6.37%6.90%4.06%3.00%2.41%14.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNO и SBRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vornado Realty Trust и Sabra Health Care REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
459.11M
221.75M
(VNO) Общая выручка
(SBRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VNO и SBRA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vornado Realty Trust и Sabra Health Care REIT, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
46.3%
0
Активы портфеля
VNO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 212.47M при выручке в 459.11M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.

SBRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.75M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

VNO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 170.23M при выручке в 459.11M, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.

SBRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 221.75M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

VNO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -22.84M при выручке в 459.11M, что соответствует чистой рентабельности -5.0%.

SBRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.95M при выручке в 221.75M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

Часто задаваемые вопросы

VNO and SBRA have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBRA has higher volatility (10.43%) compared to VNO (9.88%). In terms of maximum drawdown, VNO dropped -80.89% vs SBRA's -99.49%.

SBRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNO и SBRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор