PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNO с SBRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VNO с SBRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNO (Vornado Realty Trust) and SBRA (Sabra Health Care REIT, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VNO in REIT - Office, SBRA in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, VNO returned -3.95%/yr vs 6.10%/yr for SBRA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VNO и SBRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vornado Realty Trust (VNO) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNO показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у SBRA с доходностью -3.94%. За последние 10 лет акции VNO уступали акциям SBRA по среднегодовой доходности: -3.95% против 6.10% соответственно.

VNO

1 день
2.71%
1 месяц
15.40%
С начала года
4.93%
6 месяцев
0.68%
1 год
-8.69%
3 года*
38.04%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
-3.95%

SBRA

1 день
-2.32%
1 месяц
-12.05%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
-4.50%
1 год
6.62%
3 года*
24.26%
5 лет*
8.44%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNO и SBRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNO
Vornado Realty Trust		4.93%-19.09%51.32%39.50%-46.66%17.78%-40.43%14.93%-17.75%-4.53%
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.		-3.94%17.02%31.23%26.26%0.38%-16.16%-11.33%41.14%-3.73%-16.83%

Correlation

The correlation between VNO and SBRA is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2002 г.

0.37

The correlation between VNO and SBRA shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VNO:

$6.62B

SBRA:

$4.52B

EPS

VNO:

$4.03

SBRA:

$0.63

Коэффициент P/E

VNO:

8.67

SBRA:

28.26

Коэффициент PEG

VNO:

0.00

SBRA:

0.14

Коэффициент P/S

VNO:

3.74

SBRA:

5.40

Коэффициент P/B

VNO:

1.10

SBRA:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

VNO:

$1.81B

SBRA:

$812.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

VNO:

$1.56B

SBRA:

$379.92M

EBITDA (12 мес.)

VNO:

$1.21B

SBRA:

$438.08M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vornado Realty Trust

Sabra Health Care REIT, Inc.

Часто сравнивают с VNO:
VNO с BXPVNO с SLGVNO с VNOMVNO с DEAVNO с CPTVNO с SPYVNO с ALX
Часто сравнивают с SBRA:
SBRA с OHISBRA с CTRESBRA с OSBRA с TXGSBRA с HIWSBRA с PSTLSBRA с VHT

Доходность на риск

VNO vs. SBRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNO
Ранг доходности на риск VNO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SBRA
Ранг доходности на риск SBRA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBRA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBRA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBRA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBRA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBRA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNO c SBRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vornado Realty Trust (VNO) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNOSBRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
0.33

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
0.60

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.07

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

0.41

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

1.53

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNO vs. SBRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNO на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа SBRA равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNO и SBRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNOSBRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.33

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.32

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.17

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.03

+0.26

Просадки

Сравнение просадок VNO и SBRA

Максимальная просадка VNO за все время составила -80.89%, что меньше максимальной просадки SBRA в -99.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNO и SBRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNOSBRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.89%

-99.49%

+18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.22%

-16.10%

-25.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.88%

-16.78%

-27.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.46%

-36.79%

-35.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.89%

-74.93%

-5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.39%

-16.10%

-27.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.59%

-37.73%

+17.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.20%

4.33%

+16.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VNO и SBRA

Vornado Realty Trust (VNO) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что VNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNOSBRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

7.01%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.95%

15.04%

+7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.74%

19.91%

+12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.61%

26.83%

+14.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.08%

36.40%

+2.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNO и SBRA

Дивидендная доходность VNO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности SBRA в 6.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.		6.79%6.34%6.93%8.41%9.65%8.86%7.77%8.43%10.92%9.22%6.84%7.91%
VNO
Vornado Realty Trust		2.12%2.22%1.76%2.39%10.19%5.06%6.37%6.90%4.06%3.00%2.41%14.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNO и SBRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vornado Realty Trust и Sabra Health Care REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
459.11M
221.75M
(VNO) Общая выручка
(SBRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VNO и SBRA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vornado Realty Trust и Sabra Health Care REIT, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
46.3%
0
Активы портфеля
VNO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 212.47M при выручке в 459.11M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.

SBRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.75M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

VNO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 170.23M при выручке в 459.11M, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.

SBRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 221.75M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

VNO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -22.84M при выручке в 459.11M, что соответствует чистой рентабельности -5.0%.

SBRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.95M при выручке в 221.75M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

Часто задаваемые вопросы

VNO and SBRA have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNO has higher volatility (10.50%) compared to SBRA (7.01%). In terms of maximum drawdown, VNO dropped -80.89% vs SBRA's -99.49%.

SBRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNO и SBRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор