PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSG с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с TSMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. SSG is passively managed, while TSMX is actively managed. Over the past year, SSG returned -79.75% vs 290.22% for TSMX. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. SSG charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSMX.

Доходность

Сравнение доходности SSG и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -58.97%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 92.23%.

SSG

1 день
5.05%
1 месяц
-27.17%
С начала года
-58.97%
6 месяцев
-58.94%
1 год
-79.75%
3 года*
-74.69%
5 лет*
-66.61%
10 лет*
-61.93%

TSMX

1 день
3.46%
1 месяц
24.58%
С начала года
92.23%
6 месяцев
104.96%
1 год
290.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и TSMX

2026 (YTD)20252024
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-58.97%-70.03%-15.11%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		92.23%81.48%14.76%

Correlation

The correlation between SSG and TSMX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

-0.71

The correlation between SSG and TSMX has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSG и TSMX

Секторы
SSG
TSMX

Финансовые услуги

50.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SSG
50.7%
TSMX

-

Сырьевые материалы

SSG

-

TSMX

-

Коммуникационные услуги

SSG

-

TSMX

-

Потребительский циклический сектор

SSG

-

TSMX

-

Потребительский защитный сектор

SSG

-

TSMX

-

Энергетика

SSG

-

TSMX

-

Здравоохранение

SSG

-

TSMX

-

Промышленность

SSG

-

TSMX

-

Недвижимость

SSG

-

TSMX

-

Технологии

SSG

-

TSMX
100.0%

Коммунальные услуги

SSG

-

TSMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с SMHTSMX с TSMUTSMX с MSFLTSMX с MSTY

Доходность на риск

SSG vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGTSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.29
4.09

-5.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.97
3.75

-6.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.68

1.45

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

8.37

-9.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

27.33

-28.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSG vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 4.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.29

4.09

-5.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

1.63

-2.41

Просадки

Сравнение просадок SSG и TSMX

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и TSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-63.80%

-36.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.36%

-34.93%

-46.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.96%

-99.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.59%

-15.81%

-72.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.76%

10.68%

+40.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и TSMX

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеют волатильность 22.29% и 22.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.29%

22.56%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.74%

54.47%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.84%

71.64%

-9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.35%

80.87%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.97%

80.87%

-11.90%

Сравнение комиссий SSG и TSMX

SSG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и TSMX

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности TSMX в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		12.72%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		4.30%8.01%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSG and TSMX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMX has higher volatility (22.56%) compared to SSG (22.29%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs TSMX's -63.80%.

On 1-year performance, TSMX leads with 290.22% vs -79.75% for SSG. On fees, SSG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SSG has been the lower-risk option at 22.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 290.22% return vs -79.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.

SSG has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 4.30% for TSMX.

They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 1.05% for TSMX.

TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.09 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и TSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор