PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSFI с UCON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSFI с UCON

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSFI (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF) and UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SSFI returned 3.26%/yr vs 5.71%/yr for UCON. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSFI charges 0.81%/yr vs 0.86%/yr for UCON.

Доходность

Сравнение доходности SSFI и UCON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSFI показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у UCON с доходностью 0.74%.

SSFI

1 день
0.15%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.13%
3 года*
3.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

UCON

1 день
0.16%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.33%
3 года*
5.71%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSFI и UCON

2026 (YTD)20252024202320222021
SSFI
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF		0.35%6.62%1.10%4.26%-12.82%0.75%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		0.74%7.00%4.69%7.72%-5.72%-0.31%

Correlation

The correlation between SSFI and UCON is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.65

Over the past year, SSFI and UCON have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SSFI и UCON

Секторы
SSFI
UCON

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Финансовые услуги

SSFI
100.0%
UCON

-

Сырьевые материалы

SSFI

-

UCON

-

Коммуникационные услуги

SSFI

-

UCON

-

Потребительский циклический сектор

SSFI

-

UCON

-

Потребительский защитный сектор

SSFI

-

UCON

-

Энергетика

SSFI

-

UCON

-

Здравоохранение

SSFI

-

UCON

-

Промышленность

SSFI

-

UCON

-

Недвижимость

SSFI

-

UCON

-

Технологии

SSFI

-

UCON

-

Коммунальные услуги

SSFI

-

UCON
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Часто сравнивают с SSFI:
SSFI с HYKESSFI с RFIXSSFI с DABSSSFI с RSBTSSFI с FIAXSSFI с FTBDSSFI с ILS
Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с DFAPXUCON с HLIPXUCON с WOBDXUCON с XBAL.TO

Доходность на риск

SSFI vs. UCON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSFI
Ранг доходности на риск SSFI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSFI c UCON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSFIUCONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.80

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.57

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.18

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

8.47

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSFI vs. UCON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSFI на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа UCON равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSFI и UCON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSFIUCONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.80

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.64

-0.67

Просадки

Сравнение просадок SSFI и UCON

Максимальная просадка SSFI за все время составила -16.07%, примерно равная максимальной просадке UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFI и UCON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSFIUCONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-15.31%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-2.45%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.72%

-2.85%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-0.45%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-1.48%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.63%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SSFI и UCON

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что SSFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSFIUCONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.14%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.33%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

2.98%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

3.89%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

5.89%

-0.13%

Сравнение комиссий SSFI и UCON

SSFI берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSFI и UCON

Дивидендная доходность SSFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности UCON в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SSFI
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF		3.36%3.51%3.64%3.97%1.87%0.71%0.00%0.00%0.00%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%

Часто задаваемые вопросы

SSFI and UCON have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSFI has higher volatility (1.41%) compared to UCON (1.14%). In terms of maximum drawdown, SSFI dropped -16.07% vs UCON's -15.31%.

On 3-year performance, UCON leads with 5.71% vs 3.26% for SSFI. On fees, SSFI is cheaper at 0.81% per year. On volatility, UCON has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UCON has performed better with a 5.71% return vs 3.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSFI is cheaper with a 0.81% expense ratio, compared with 0.86% for UCON.

UCON has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 3.36% for SSFI.

They also come from different issuers: Day Hagan and First Trust. Their fees differ too: 0.81% for SSFI and 0.86% for UCON.

UCON currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSFI и UCON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор